PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с QLD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 9.35%/yr vs 35.71%/yr for QLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNA charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности TNA и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 62.92%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.35% против 35.71% соответственно.

TNA

1 день
1.12%
1 месяц
7.96%
С начала года
62.92%
6 месяцев
55.73%
1 год
122.48%
3 года*
29.23%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
9.35%

QLD

1 день
5.12%
1 месяц
-4.79%
С начала года
33.17%
6 месяцев
30.30%
1 год
61.44%
3 года*
43.22%
5 лет*
21.44%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		62.92%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
QLD
ProShares Ultra QQQ		33.17%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TNA and QLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.75

The correlation between TNA and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и QLD

Секторы
TNA
QLD

Технологии

19.1%
58.7%

Промышленность

18.0%
2.6%

Здравоохранение

16.3%
3.7%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.4%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Технологии

TNA
19.1%
QLD
58.7%

Промышленность

TNA
18.0%
QLD
2.6%

Здравоохранение

TNA
16.3%
QLD
3.7%

Финансовые услуги

TNA
15.3%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.0%
QLD
11.4%

Недвижимость

TNA
5.9%
QLD
0.1%

Энергетика

TNA
5.4%
QLD
0.5%

Сырьевые материалы

TNA
4.7%
QLD
1.0%

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
QLD
1.2%

Коммуникационные услуги

TNA
2.4%
QLD
14.3%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.3%
QLD
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TNA vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.71

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.19

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.46

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

8.22

+4.21

TNA vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и QLD

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-83.13%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-25.13%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-42.29%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-63.68%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-63.68%

-24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.10%

-6.75%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-18.13%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

7.50%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и QLD

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 19.06% и 18.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

18.80%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.55%

29.45%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.48%

36.15%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.55%

45.40%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.36%

44.79%

+23.57%

Сравнение комиссий TNA и QLD

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и QLD

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.28%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNA and QLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.06%) compared to QLD (18.80%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.71% vs 9.35% for TNA. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.71% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.13% for QLD.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.95% for QLD.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор