Сравнение SOXL с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SOXL и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 41.10% против 4.86% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и TNA
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
SOXL vs. TNA — Ранг доходности на риск
SOXL
TNA
Сравнение SOXL c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.80 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.46 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.46 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 4.61 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.80 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и TNA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TNA
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TNA
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -88.09% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -37.58% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -82.36% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -88.09% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -58.21% | +30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -33.81% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 11.90% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TNA
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 22.02%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 22.02% | +16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 43.21% | +36.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 69.30% | +50.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 67.36% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 68.28% | +29.44% |