PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.16%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SSO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 24.16% против 44.95% соответственно.

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SSO and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SSO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и TQQQ

Секторы
SSO
TQQQ

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SSO
35.6%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
TQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

SSO
8.5%
TQQQ
4.2%

Промышленность

SSO
8.3%
TQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
TQQQ
7.7%

Энергетика

SSO
3.5%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
TQQQ
1.4%

Недвижимость

SSO
1.9%
TQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
TQQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SSO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.80

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.01

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.60

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.77

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SSO и TQQQ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-81.66%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-36.97%

+18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-58.04%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-81.66%

+34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-81.66%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.29%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-18.52%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

11.28%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 5.56%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

13.35%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

36.04%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

47.60%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

66.50%

-32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

65.95%

-30.06%

Сравнение комиссий SSO и TQQQ

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и TQQQ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SSO and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 24.16% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 24.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SSO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.37% for TQQQ.

SSO tracks S&P 500, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор