PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 15.37%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MVV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MVV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.37% против 30.88% соответственно.

MVV

1 день
1.75%
1 месяц
4.65%
С начала года
30.16%
6 месяцев
24.87%
1 год
48.18%
3 года*
22.66%
5 лет*
7.35%
10 лет*
15.37%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		30.16%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MVV and UPRO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.87

The correlation between MVV and UPRO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVV и UPRO

Секторы
MVV
UPRO

Промышленность

24.8%
7.8%

Технологии

17.8%
39.1%

Финансовые услуги

13.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Недвижимость

7.3%
1.8%

Энергетика

4.9%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Промышленность

MVV
24.8%
UPRO
7.8%

Технологии

MVV
17.8%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

MVV
13.7%
UPRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.5%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

MVV
9.1%
UPRO
8.3%

Недвижимость

MVV
7.3%
UPRO
1.8%

Энергетика

MVV
4.9%
UPRO
3.1%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
UPRO
1.7%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.3%
UPRO
4.5%

Коммунальные услуги

MVV
2.9%
UPRO
2.1%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
UPRO
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

MVV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.53

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.12

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

8.53

+0.85

MVV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVV и UPRO

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-76.82%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-26.78%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-48.87%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-63.94%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-76.82%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.50%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-14.39%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.63%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 9.08%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

14.44%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

29.35%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

37.13%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

50.62%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

53.77%

-11.45%

Сравнение комиссий MVV и UPRO

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UPRO

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MVV and UPRO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to MVV (9.08%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs 15.37% for MVV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MVV.

UPRO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.67% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор