Сравнение MVV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
MVV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.30% против 25.53% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UPRO
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
MVV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MVV
UPRO
Сравнение MVV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.22 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MVV и UPRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UPRO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UPRO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -76.82% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -33.38% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -63.94% | +18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -76.82% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -18.68% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -14.53% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 8.41% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 16.04% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 28.48% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 54.36% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 50.34% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 53.69% | -11.37% |