PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с RXL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 13.07%/yr vs 13.48%/yr for RXL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью 5.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции RXL немного впереди с 13.48%.

SAA

1 день
-0.47%
1 месяц
12.84%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.80%
1 год
70.01%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.99%
10 лет*
13.07%

RXL

1 день
0.26%
1 месяц
15.72%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.07%
1 год
37.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.91%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		45.06%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
RXL
ProShares Ultra Health Care		5.49%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between SAA and RXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.58

The correlation between SAA and RXL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и RXL

Секторы
SAA
RXL

Технологии

17.1%

-

Финансовые услуги

16.5%
11.2%

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%
74.1%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
RXL

-

Финансовые услуги

SAA
16.5%
RXL
11.2%

Промышленность

SAA
15.2%
RXL

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
RXL

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
RXL
74.1%

Недвижимость

SAA
7.6%
RXL

-

Энергетика

SAA
5.4%
RXL

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
RXL

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
RXL

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
RXL

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
RXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с UCCRXL с FHLCRXL с VOO

Доходность на риск

SAA vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAARXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.21

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.91

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.76

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

4.00

+8.58

SAA vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RXL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и RXL

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAARXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-67.70%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-21.33%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-36.08%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-36.08%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-51.00%

-23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.13%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-15.84%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

9.36%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и RXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAARXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

11.74%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

22.41%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

31.14%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

29.92%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

33.29%

+12.76%

Сравнение комиссий SAA и RXL

И SAA, и RXL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и RXL

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RXL в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.30%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and RXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (11.74%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, RXL leads with 13.48% vs 13.07% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 13.48% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and RXL have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.75% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор