PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с MIDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 12.38%/yr vs 11.46%/yr for MIDU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXL charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности RXL и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 31.63%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.46% соответственно.

RXL

1 день
-0.81%
1 месяц
12.62%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
23.20%
3 года*
5.75%
5 лет*
2.74%
10 лет*
12.38%

MIDU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.83%
С начала года
31.63%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.79%
3 года*
22.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.21%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		31.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between RXL and MIDU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RXL and MIDU has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RXL и MIDU

Секторы
RXL
MIDU

Здравоохранение

78.0%
8.6%

Финансовые услуги

11.8%
14.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

5.5%

Промышленность

-

25.0%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

RXL
78.0%
MIDU
8.6%

Финансовые услуги

RXL
11.8%
MIDU
14.4%

Сырьевые материалы

RXL

-

MIDU
4.8%

Коммуникационные услуги

RXL

-

MIDU
1.0%

Потребительский циклический сектор

RXL

-

MIDU
10.7%

Потребительский защитный сектор

RXL

-

MIDU
3.8%

Энергетика

RXL

-

MIDU
5.5%

Промышленность

RXL

-

MIDU
25.0%

Недвижимость

RXL

-

MIDU
7.5%

Технологии

RXL

-

MIDU
15.7%

Коммунальные услуги

RXL

-

MIDU
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy

Доходность на риск

RXL vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.20

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.81

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.17

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

7.20

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MIDU равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLMIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.20

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RXL и MIDU

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-86.26%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-25.80%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-60.41%

+24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-64.14%

+28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-86.26%

+35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-8.37%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-22.43%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

7.77%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и MIDU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.35%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

12.33%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

34.19%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

46.69%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

59.49%

-29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

63.63%

-30.34%

Сравнение комиссий RXL и MIDU

RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и MIDU

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности MIDU в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.67%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.53%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and MIDU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.33%) compared to RXL (10.35%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, RXL leads with 12.38% vs 11.46% for MIDU. On fees, RXL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 12.38% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

RXL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.67% for MIDU.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 1.06% for MIDU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор