PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIDU с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и TNA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности MIDU и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,175.04%
481.51%
MIDU
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

0.55

TNA:

0.26

Коэф-т Сортино

MIDU:

1.05

TNA:

0.80

Коэф-т Омега

MIDU:

1.13

TNA:

1.10

Коэф-т Кальмара

MIDU:

0.56

TNA:

0.23

Коэф-т Мартина

MIDU:

2.63

TNA:

1.22

Индекс Язвы

MIDU:

9.96%

TNA:

13.37%

Дневная вол-ть

MIDU:

47.69%

TNA:

62.24%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

MIDU:

-28.02%

TNA:

-60.73%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 8.83% против 0.90% соответственно.


MIDU

С начала года

21.00%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

11.02%

1 год

21.52%

5 лет

2.04%

10 лет

8.83%

TNA

С начала года

9.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

21.05%

1 год

7.79%

5 лет

-9.65%

10 лет

0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и TNA

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MIDU c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.550.26
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.050.80
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.10
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.560.23
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.631.22
MIDU
TNA

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TNA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.26
MIDU
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и TNA

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности TNA в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
0.84%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%3.91%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
0.49%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%1.53%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и TNA

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.02%
-60.73%
MIDU
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и TNA

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 16.31%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.31%
18.78%
MIDU
TNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab