PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и TNA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIDU и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,435.75%
244.59%
MIDU
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.32

TNA:

-0.34

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.05

TNA:

-0.04

Коэф-т Омега

MIDU:

0.99

TNA:

0.99

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.34

TNA:

-0.30

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.04

TNA:

-1.01

Индекс Язвы

MIDU:

20.69%

TNA:

24.36%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.66%

TNA:

72.11%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

MIDU:

-51.42%

TNA:

-76.74%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -32.13%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -39.60%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 3.48% против -5.20% соответственно.


MIDU

С начала года

-32.13%

1 месяц

-21.40%

6 месяцев

-34.48%

1 год

-24.38%

5 лет

21.64%

10 лет

3.48%

TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-23.88%

6 месяцев

-41.04%

1 год

-27.21%

5 лет

6.60%

10 лет

-5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и TNA

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.32
TNA: -0.34
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.05
TNA: -0.04
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MIDU: 0.99
TNA: 0.99
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.34
TNA: -0.30
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.04
TNA: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.34
MIDU
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и TNA

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности TNA в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.95%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и TNA

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.42%
-76.74%
MIDU
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и TNA

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 46.26% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 42.13%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.26%
42.13%
MIDU
TNA