PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.43%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.43% против 36.10% соответственно.

SAA

1 день
-1.69%
1 месяц
3.02%
С начала года
28.22%
6 месяцев
25.09%
1 год
58.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.43%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.22%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SAA and QLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.68

The correlation between SAA and QLD shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и QLD

Секторы
SAA
QLD

Финансовые услуги

16.9%
0.2%

Промышленность

15.5%
2.8%

Технологии

15.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.3%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Недвижимость

7.7%
0.1%

Энергетика

5.9%
0.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
QLD
0.2%

Промышленность

SAA
15.5%
QLD
2.8%

Технологии

SAA
15.5%
QLD
53.8%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
QLD
12.3%

Здравоохранение

SAA
11.0%
QLD
4.2%

Недвижимость

SAA
7.7%
QLD
0.1%

Энергетика

SAA
5.9%
QLD
0.6%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
QLD
15.8%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
QLD
7.7%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SAA vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.70

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.16

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.42

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

11.92

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SAA и QLD

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-83.13%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-25.13%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-42.29%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-63.68%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-63.68%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.53%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-18.17%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

7.20%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и QLD

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.56% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.90%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

24.08%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

31.85%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

44.74%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

44.56%

+1.57%

Сравнение комиссий SAA и QLD

И SAA, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и QLD

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and QLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SAA (8.56%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 11.43% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.12% for QLD.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор