Сравнение USD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
USD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции QLD по среднегодовой доходности: 50.62% против 29.71% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и QLD
И USD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. QLD — Ранг доходности на риск
USD
QLD
Сравнение USD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.63 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 5.27 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USD и QLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и QLD
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок USD и QLD
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -83.13% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -25.13% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -63.68% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -63.68% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -18.15% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -18.30% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 7.75% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и QLD
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 13.16% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 25.67% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 44.97% | +32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 44.76% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 44.47% | +24.38% |