PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с CURE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.44%/yr vs 14.60%/yr for CURE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 462.74%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 64.44% против 14.60% соответственно.

SOXL

1 день
9.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
462.74%
6 месяцев
439.75%
1 год
842.21%
3 года*
113.30%
5 лет*
40.49%
10 лет*
64.44%

CURE

1 день
0.79%
1 месяц
23.52%
С начала года
5.34%
6 месяцев
3.34%
1 год
52.80%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		462.74%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		5.34%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between SOXL and CURE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.46

Over the past year, the correlation between SOXL and CURE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXL и CURE

Секторы
SOXL
CURE

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
CURE

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

CURE

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

CURE

-

Энергетика

SOXL

-

CURE

-

Финансовые услуги

SOXL

-

CURE

-

Здравоохранение

SOXL

-

CURE
100.0%

Промышленность

SOXL

-

CURE

-

Недвижимость

SOXL

-

CURE

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

SOXL vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.21
1.17

+6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.88

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.57

1.71

+17.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.45

3.77

+57.68

SOXL vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 7.21, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и CURE

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-69.19%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-31.10%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-51.93%

-35.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-52.23%

-38.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-69.19%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-16.39%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.94%

-18.18%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

14.04%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и CURE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 69.21% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.21%

17.16%

+52.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.76%

32.52%

+69.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.30%

45.57%

+72.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.65%

44.15%

+66.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.69%

49.59%

+51.10%

Сравнение комиссий SOXL и CURE

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и CURE

SOXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.08%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and CURE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (69.21%) compared to CURE (17.16%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.44% vs 14.60% for CURE. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.44% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.08% for CURE.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.21 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор