PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с TNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или TNA.

Корреляция

Корреляция между SAA и TNA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
660.76%
147.90%
SAA
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

TNA:

-0.39

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

TNA:

-0.14

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

TNA:

0.98

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

TNA:

-0.34

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

TNA:

-1.14

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

TNA:

24.60%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

TNA:

72.10%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

TNA:

-76.74%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -39.60%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 5.16% против -5.07% соответственно.

SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-14.25%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

13.55%

10 лет

5.16%

TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-20.32%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-27.74%

5 лет

4.20%

10 лет

-5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAA и TNA

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
TNA: -0.39
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
TNA: -0.14
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAA: 0.97
TNA: 0.98
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
TNA: -0.34
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
TNA: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.39
SAA
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и TNA

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности TNA в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.92%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SAA и TNA

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-76.74%
SAA
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 29.57%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 42.10%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
42.10%
SAA
TNA