Сравнение SAA с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAA и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.57% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.73% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.32% против 5.34% соответственно.
SAA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 10.32%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и TNA
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
SAA vs. TNA — Ранг доходности на риск
SAA
TNA
Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.84 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAA и TNA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TNA
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TNA в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.59% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TNA
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -88.09% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -32.53% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -82.36% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -88.09% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -57.40% | +36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -33.81% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 11.98% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TNA
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 21.89% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 43.25% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 69.32% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.71% | 67.34% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 68.27% | -22.19% |