PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs 7.99%/yr for TNA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAA charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SAA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.99% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SAA and TNA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.91

The correlation between SAA and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и TNA

Секторы
SAA
TNA

Финансовые услуги

16.9%
15.9%

Промышленность

15.5%
17.5%

Технологии

15.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.4%

Здравоохранение

11.0%
16.5%

Недвижимость

7.7%
6.2%

Энергетика

5.9%
6.2%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
TNA
15.9%

Промышленность

SAA
15.5%
TNA
17.5%

Технологии

SAA
15.5%
TNA
16.9%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
TNA
8.4%

Здравоохранение

SAA
11.0%
TNA
16.5%

Недвижимость

SAA
7.7%
TNA
6.2%

Энергетика

SAA
5.9%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
TNA
2.5%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SAA vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAATNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.30

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.72

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.03

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

13.27

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAATNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.30

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SAA и TNA

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAATNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-88.09%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-32.53%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-65.78%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-82.36%

+26.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-88.09%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-35.23%

+33.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-33.90%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

9.86%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAATNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

17.02%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

40.45%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

57.06%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

67.34%

-23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

68.42%

-22.30%

Сравнение комиссий SAA и TNA

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и TNA

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SAA and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.50% vs 7.99% for TNA. On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.50% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.39% for TNA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор