Сравнение SAA с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или TNA.
Корреляция
Корреляция между SAA и TNA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TNA
Основные характеристики
SAA:
-0.66
TNA:
-0.71
SAA:
-0.74
TNA:
-0.82
SAA:
0.91
TNA:
0.90
SAA:
-0.56
TNA:
-0.57
SAA:
-2.02
TNA:
-2.25
SAA:
14.21%
TNA:
20.50%
SAA:
43.76%
TNA:
65.32%
SAA:
-87.39%
TNA:
-88.09%
SAA:
-51.37%
TNA:
-80.34%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность -34.61%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -48.94%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 4.04% против -6.94% соответственно.
SAA
-34.61%
-24.34%
-35.65%
-28.34%
15.42%
4.04%
TNA
-48.94%
-34.40%
-50.21%
-45.03%
7.50%
-6.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и TNA
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и TNA
SAA
TNA
Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TNA
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TNA в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 2.12% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 2.18% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TNA
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TNA
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 21.75%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 30.90%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.