Сравнение SAA с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или TNA.
Основные характеристики
| SAA | TNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 31.96% |
| Дох-ть за 1 год | 50.44% | 84.05% |
| Дох-ть за 3 года | -5.09% | -21.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | -3.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.79% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.69 | 8.91 |
| Индекс Язвы | 8.69% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 42.61% | 64.68% |
| Макс. просадка | -87.40% | -88.09% |
| Текущая просадка | -15.47% | -52.60% |
Корреляция
Корреляция между SAA и TNA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TNA
С начала года, SAA показывает доходность 20.01%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.79% против 3.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и TNA
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TNA
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TNA в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.09% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.83% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TNA
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TNA
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 15.10%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.