Сравнение SAA с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAA и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.07% против 4.86% соответственно.
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и TNA
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
SAA vs. TNA — Ранг доходности на риск
SAA
TNA
Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.80 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 4.61 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAA и TNA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TNA
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TNA
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -88.09% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -37.58% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -82.36% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -88.09% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -58.21% | +37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -33.81% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 11.90% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TNA
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.65%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 22.02% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 43.21% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 69.30% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 67.36% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 68.28% | -22.19% |