Сравнение SAA с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или TNA.
Корреляция
Корреляция между SAA и TNA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TNA
Основные характеристики
SAA:
0.53
TNA:
0.46
SAA:
1.01
TNA:
1.05
SAA:
1.12
TNA:
1.13
SAA:
0.54
TNA:
0.40
SAA:
2.30
TNA:
1.96
SAA:
9.05%
TNA:
14.44%
SAA:
39.60%
TNA:
61.30%
SAA:
-87.39%
TNA:
-88.09%
SAA:
-23.77%
TNA:
-59.66%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.07% против 1.36% соответственно.
SAA
2.50%
2.23%
10.85%
17.52%
5.49%
10.07%
TNA
4.75%
4.03%
18.98%
23.54%
-8.45%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и TNA
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и TNA
SAA
TNA
Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TNA
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности TNA в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.88% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TNA
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TNA
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.28%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.