PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с TNA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

SAA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или TNA.

Корреляция

Корреляция между SAA и TNA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.34

TNA:

-0.39

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.19

TNA:

-0.14

Коэф-т Омега

SAA:

0.98

TNA:

0.98

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.31

TNA:

-0.35

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.86

TNA:

-1.03

Индекс Язвы

SAA:

20.04%

TNA:

27.87%

Дневная вол-ть

SAA:

49.81%

TNA:

73.21%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

SAA:

-41.67%

TNA:

-73.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -21.57%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -31.88%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 5.49% против -3.99% соответственно.

SAA

С начала года

-21.57%

1 месяц

21.52%

6 месяцев

-28.31%

1 год

-16.70%

3 года

-2.13%

5 лет

14.20%

10 лет

5.49%

TNA

С начала года

-31.88%

1 месяц

34.47%

6 месяцев

-41.31%

1 год

-28.74%

3 года

-8.24%

5 лет

4.08%

10 лет

-3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Сравнение комиссий SAA и TNA

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
SAA
ProShares Ultra SmallCap600

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и TNA

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TNA в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.76%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.64%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SAA и TNA

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.42%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...