Сравнение CURE с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
CURE и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или QLD.
Основные характеристики
| CURE | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 6.13% | 71.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.55% | 29.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.53% | 30.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 31.15% | 32.64% |
| Макс. просадка | -69.19% | -83.13% |
| Current Drawdown | -24.65% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между CURE и QLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CURE и QLD
С начала года, CURE показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 19.53% против 30.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и QLD
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CURE c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и QLD
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QLD в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.78% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и QLD
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и QLD
Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 7.93%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.