PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и QLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CURE с QLD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

CURE и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или QLD.

Доходность

Сравнение доходности CURE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.79

QLD:

0.25

Коэф-т Сортино

CURE:

-1.04

QLD:

0.67

Коэф-т Омега

CURE:

0.87

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.77

QLD:

0.27

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.69

QLD:

0.76

Индекс Язвы

CURE:

23.30%

QLD:

14.74%

Дневная вол-ть

CURE:

47.77%

QLD:

50.59%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

CURE:

-49.75%

QLD:

-15.99%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 6.90% против 26.98% соответственно.

CURE

С начала года

-22.42%

1 месяц

-17.17%

6 месяцев

-32.70%

1 год

-36.99%

3 года

-12.85%

5 лет

6.52%

10 лет

6.90%

QLD

С начала года

-6.72%

1 месяц

17.82%

6 месяцев

-5.34%

1 год

10.27%

3 года

32.24%

5 лет

26.12%

10 лет

26.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий CURE и QLD

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и QLD

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QLD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.50%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CURE и QLD

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и QLD

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...