PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 14.03%/yr vs 36.27%/yr for QLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CURE charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности CURE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 14.03% против 36.27% соответственно.

CURE

1 день
3.78%
1 месяц
4.14%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.93%
1 год
35.07%
3 года*
1.46%
5 лет*
0.46%
10 лет*
14.03%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.45%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between CURE and QLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.59

Over the past year, the correlation between CURE and QLD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CURE и QLD

Секторы
CURE
QLD

Здравоохранение

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

CURE
100.0%
QLD
3.7%

Сырьевые материалы

CURE

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

CURE

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

CURE

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

QLD
6.4%

Энергетика

CURE

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

CURE

-

QLD
0.2%

Промышленность

CURE

-

QLD
2.6%

Недвижимость

CURE

-

QLD
0.1%

Технологии

CURE

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

CURE

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CWEBCURE с CNRGCURE с RETL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

CURE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUREQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.88

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.33

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.67

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

9.05

-6.53

CURE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и QLD

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-83.13%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-25.13%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-42.29%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-63.68%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-63.68%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.92%

-9.26%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-18.14%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

7.40%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 15.41%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

18.22%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.09%

28.95%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

35.77%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

45.34%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

44.80%

+4.78%

Сравнение комиссий CURE и QLD

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и QLD

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.19%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CURE and QLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to CURE (15.41%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 14.03% for CURE. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 15.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.13% for QLD.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор