PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SAA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.29%/yr vs 11.19%/yr for SAA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 35.29% против 11.19% соответственно.

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between QLD and SAA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.68

The correlation between QLD and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SAA

Секторы
QLD
SAA

Технологии

53.8%
15.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.5%

Здравоохранение

4.2%
11.0%

Промышленность

2.8%
15.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Сырьевые материалы

1.1%
5.1%

Энергетика

0.6%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%
16.9%

Недвижимость

0.1%
7.7%

Технологии

QLD
53.8%
SAA
15.5%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
SAA
3.6%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
SAA
13.4%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
SAA
3.5%

Здравоохранение

QLD
4.2%
SAA
11.0%

Промышленность

QLD
2.8%
SAA
15.5%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
SAA
2.0%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
SAA
5.1%

Энергетика

QLD
0.6%
SAA
5.9%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SAA
16.9%

Недвижимость

QLD
0.1%
SAA
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

QLD vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.56

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.22

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.09

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

9.94

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDSAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.18

+0.40

Просадки

Сравнение просадок QLD и SAA

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-87.39%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-18.21%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-50.84%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-55.37%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-74.54%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-4.18%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-27.41%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

5.64%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SAA

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

9.06%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

24.05%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

36.04%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

43.56%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

46.15%

-1.47%

Сравнение комиссий QLD и SAA

И QLD, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SAA

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SAA в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SAA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.78%) compared to SAA (9.06%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.29% vs 11.19% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.29% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор