Сравнение UPRO с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
UPRO и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SSO.
Основные характеристики
| UPRO | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.91% | 43.76% |
| Дох-ть за 1 год | 93.02% | 60.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | 21.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.95% | 19.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | 15.24 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 36.42% | 24.32% |
| Макс. просадка | -76.82% | -84.67% |
| Текущая просадка | -6.63% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и SSO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SSO
С начала года, UPRO показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 23.95% против 19.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SSO
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SSO
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SSO в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.71% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SSO
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SSO
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.