PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и SSO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,684.50%
2,504.40%
UPRO
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.11

SSO:

0.25

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.55

SSO:

0.62

Коэф-т Омега

UPRO:

1.08

SSO:

1.09

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.13

SSO:

0.28

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.46

SSO:

1.05

Индекс Язвы

UPRO:

13.59%

SSO:

9.23%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.50%

SSO:

38.52%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

UPRO:

-33.23%

SSO:

-21.69%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 19.28% против 17.18% соответственно.


UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

-13.83%

1 год

10.79%

5 лет

24.81%

10 лет

17.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и SSO

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.11
SSO: 0.25
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.55
SSO: 0.62
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 1.08
SSO: 1.09
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.13
SSO: 0.28
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.46
SSO: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.25
UPRO
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SSO

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SSO в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SSO

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
-21.69%
UPRO
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SSO

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.52% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 28.07%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.52%
28.07%
UPRO
SSO