PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNA с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с TQQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TNA и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между TNA и TQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TNA и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.07%
12,878.31%
TNA
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.39

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.14

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.34

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.14

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

TNA:

24.60%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

TNA:

72.10%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -5.36% против 27.88% соответственно.

TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-21.33%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-25.75%

5 лет

6.59%

10 лет

-5.36%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TNA и TQQQ

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.39
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.14
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.98
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.34
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.14
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.04
TNA
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и TQQQ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TNA и TQQQ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-41.90%
TNA
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 42.10%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.10%
48.66%
TNA
TQQQ