Сравнение TNA с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TNA и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или TQQQ.
Основные характеристики
| TNA | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.36% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 130.28% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | -20.54% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.81% | 36.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 12.82% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 64.48% | 52.07% |
| Макс. просадка | -88.09% | -81.66% |
| Текущая просадка | -50.66% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между TNA и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TQQQ
С начала года, TNA показывает доходность 37.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.83% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и TQQQ
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TQQQ
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.80% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и TQQQ
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TQQQ
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.