Сравнение TNA с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TNA и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или TQQQ.
Основные характеристики
| TNA | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 33.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.76% | 63.22% |
| Дох-ть за 3 года | -20.24% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.13% | 33.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 34.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 64.10% | 53.04% |
| Макс. просадка | -88.09% | -81.66% |
| Текущая просадка | -61.74% | -21.69% |
Корреляция
Корреляция между TNA и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TQQQ
С начала года, TNA показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.86% против 34.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и TQQQ
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TQQQ
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TQQQ в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.99% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и TQQQ
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TQQQ
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 20.11% и 19.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.