Сравнение TNA с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TNA и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -3.05% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -20.81% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -20.81%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 4.66% против 34.82% соответственно.
TNA
- 1 день
- 10.41%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- 4.66%
TQQQ
- 1 день
- 10.00%
- 1 месяц
- -15.69%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 45.09%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 34.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и TQQQ
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TNA vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TNA
TQQQ
Сравнение TNA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.87 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TNA и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TQQQ
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TQQQ в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.62% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.76% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и TQQQ
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -81.66% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -36.97% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -81.66% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -81.66% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -30.66% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -18.66% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 12.00% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TQQQ
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 19.43% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 38.32% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 67.26% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 66.55% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 65.83% | +2.46% |