Сравнение MIDU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
MIDU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 9.95% против 41.10% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и SOXL
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
MIDU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MIDU
SOXL
Сравнение MIDU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.93 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.46 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.64 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 14.09 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и SOXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SOXL
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SOXL
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -90.46% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -49.26% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -90.46% | +26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -90.46% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -27.28% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -35.34% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 16.23% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 19.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 38.35% | -19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 79.93% | -44.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 119.50% | -54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 105.40% | -45.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 97.72% | -34.18% |