PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с SAA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPRO tracks the S&P 500 while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.32%/yr vs 11.19%/yr for SAA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SAA.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 29.32% против 11.19% соответственно.

UPRO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.47%
С начала года
19.97%
6 месяцев
19.09%
1 год
67.51%
3 года*
48.82%
5 лет*
21.71%
10 лет*
29.32%

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between UPRO and SAA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.76

The correlation between UPRO and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и SAA

Секторы
UPRO
SAA

Финансовые услуги

28.8%
16.9%

Технологии

17.8%
15.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.4%

Здравоохранение

3.8%
11.0%

Промышленность

3.4%
15.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.5%

Энергетика

1.4%
5.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.0%

Недвижимость

0.8%
7.7%

Сырьевые материалы

0.8%
5.1%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
SAA
16.9%

Технологии

UPRO
17.8%
SAA
15.5%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
SAA
3.6%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
SAA
13.4%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
SAA
11.0%

Промышленность

UPRO
3.4%
SAA
15.5%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
SAA
3.5%

Энергетика

UPRO
1.4%
SAA
5.9%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
SAA
2.0%

Недвижимость

UPRO
0.8%
SAA
7.7%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
SAA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

UPRO vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.56

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.22

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.09

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

9.94

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROSAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.18

+0.46

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SAA

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-87.39%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-18.21%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-50.84%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-55.37%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-74.54%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-4.18%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-27.41%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.64%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SAA

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

9.06%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

24.05%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

36.04%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

43.56%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.81%

46.15%

+7.66%

Сравнение комиссий UPRO и SAA

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SAA

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SAA в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and SAA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.40%) compared to SAA (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.32% vs 11.19% for SAA. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.32% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.73% for UPRO.

UPRO tracks S&P 500, while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%). Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for SAA.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор