PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и SSO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RXL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,070.12%
719.81%
RXL
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.31

SSO:

0.25

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.24

SSO:

0.62

Коэф-т Омега

RXL:

0.97

SSO:

1.09

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.29

SSO:

0.28

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.68

SSO:

1.05

Индекс Язвы

RXL:

12.95%

SSO:

9.23%

Дневная вол-ть

RXL:

28.82%

SSO:

38.52%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

RXL:

-25.01%

SSO:

-21.69%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.00% против 17.29% соответственно.


RXL

С начала года

-1.41%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-7.26%

5 лет

8.30%

10 лет

10.00%

SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-13.83%

1 год

8.67%

5 лет

24.12%

10 лет

17.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и SSO

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.31
SSO: 0.25
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.24
SSO: 0.62
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RXL: 0.97
SSO: 1.09
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.29
SSO: 0.28
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.68
SSO: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.25
RXL
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и SSO

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SSO в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок RXL и SSO

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.01%
-21.69%
RXL
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и SSO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 18.66%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 28.07%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.66%
28.07%
RXL
SSO