PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с SSO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

RXL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или SSO.

Корреляция

Корреляция между RXL и SSO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.69

SSO:

0.44

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.68

SSO:

0.94

Коэф-т Омега

RXL:

0.91

SSO:

1.14

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.55

SSO:

0.55

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.31

SSO:

1.91

Индекс Язвы

RXL:

14.71%

SSO:

10.10%

Дневная вол-ть

RXL:

31.44%

SSO:

38.88%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

RXL:

-31.01%

SSO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 8.46% против 18.77% соответственно.

RXL

С начала года

-9.31%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-21.48%

5 лет

6.84%

10 лет

8.46%

SSO

С начала года

-1.65%

1 месяц

26.64%

6 месяцев

-1.84%

1 год

16.99%

5 лет

28.09%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и SSO

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и SSO

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SSO в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.46%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.85%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок RXL и SSO

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и SSO

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...