Сравнение RXL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RXL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.77% против 25.53% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и UPRO
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RXL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RXL
UPRO
Сравнение RXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.21 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.06 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.22 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RXL и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и UPRO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и UPRO
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -76.82% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -33.38% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -63.94% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -76.82% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -18.68% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -14.53% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 8.41% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 16.04% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 28.48% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 54.36% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 50.34% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 53.69% | -20.50% |