Сравнение TNA с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
TNA и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 4.86% против 12.30% соответственно.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и MVV
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MVV в 0.95%.
Доходность на риск
TNA vs. MVV — Ранг доходности на риск
TNA
MVV
Сравнение TNA c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 3.72 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TNA и MVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и MVV
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MVV в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и MVV
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -85.54% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -26.85% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -45.53% | -36.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -69.19% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -11.34% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -20.70% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 6.97% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и MVV
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 12.99% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 24.02% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 43.30% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 39.66% | +27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 42.32% | +25.96% |