PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с UPRO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.44%/yr vs 29.33%/yr for UPRO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 462.74%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 20.40%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 64.44% против 29.33% соответственно.

SOXL

1 день
9.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
462.74%
6 месяцев
439.75%
1 год
842.21%
3 года*
113.30%
5 лет*
40.49%
10 лет*
64.44%

UPRO

1 день
5.06%
1 месяц
-6.78%
С начала года
20.40%
6 месяцев
17.20%
1 год
55.40%
3 года*
44.40%
5 лет*
20.52%
10 лет*
29.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		462.74%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.40%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SOXL and UPRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.77

The correlation between SOXL and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и UPRO

Секторы
SOXL
UPRO

Технологии

100.0%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

SOXL
100.0%
UPRO
39.1%

Сырьевые материалы

SOXL

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SOXL

-

UPRO
3.1%

Финансовые услуги

SOXL

-

UPRO
11.1%

Здравоохранение

SOXL

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SOXL

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SOXL

-

UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

SOXL

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SOXL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.21
1.49

+5.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.98

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.57

2.08

+17.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.45

8.30

+53.15

SOXL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 7.21, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и UPRO

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-76.82%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-26.78%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-48.87%

-39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-63.94%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-76.82%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-7.82%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.94%

-14.39%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

6.70%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и UPRO

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 69.21% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.21%

15.38%

+53.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.76%

29.78%

+71.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.30%

37.51%

+80.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.65%

50.67%

+59.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.69%

53.73%

+46.96%

Сравнение комиссий SOXL и UPRO

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и UPRO

SOXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.78%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and UPRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (69.21%) compared to UPRO (15.38%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.44% vs 29.33% for UPRO. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.44% return vs 29.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.89% for UPRO.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.21 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор