PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с USD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

QLD (ProShares Ultra QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.71%/yr vs 60.36%/yr for USD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 87.20%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 35.71% против 60.36% соответственно.

QLD

1 день
5.12%
1 месяц
-4.79%
С начала года
33.17%
6 месяцев
30.30%
1 год
61.44%
3 года*
43.22%
5 лет*
21.44%
10 лет*
35.71%

USD

1 день
5.92%
1 месяц
-3.85%
С начала года
87.20%
6 месяцев
82.98%
1 год
168.18%
3 года*
110.86%
5 лет*
61.50%
10 лет*
60.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		33.17%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		87.20%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between QLD and USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.83

The correlation between QLD and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и USD

Секторы
QLD
USD

Технологии

58.7%
27.7%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
28.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
USD
27.7%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
USD

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
USD

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
USD

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
USD

-

Промышленность

QLD
2.6%
USD

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
USD

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
USD

-

Энергетика

QLD
0.5%
USD
0.0%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
USD
28.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QLD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.47

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.61

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

5.32

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

14.57

-6.35

QLD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и USD

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-88.63%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-31.80%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-64.46%

+22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-77.85%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-77.85%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-13.52%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-32.28%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

11.59%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 18.80%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 35.28%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.80%

35.28%

-16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

54.78%

-25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

68.54%

-32.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.40%

77.83%

-32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.79%

69.85%

-25.06%

Сравнение комиссий QLD и USD

И QLD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и USD

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности USD в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.31%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QLD and USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (35.28%) compared to QLD (18.80%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.36% vs 35.71% for QLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.36% return vs 35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор