PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SOXL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.71%/yr vs 64.44%/yr for SOXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 462.74%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 35.71% против 64.44% соответственно.

QLD

1 день
5.12%
1 месяц
-4.79%
С начала года
33.17%
6 месяцев
30.30%
1 год
61.44%
3 года*
43.22%
5 лет*
21.44%
10 лет*
35.71%

SOXL

1 день
9.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
462.74%
6 месяцев
439.75%
1 год
842.21%
3 года*
113.30%
5 лет*
40.49%
10 лет*
64.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		33.17%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		462.74%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between QLD and SOXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between QLD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SOXL

Секторы
QLD
SOXL

Технологии

58.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
SOXL

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
SOXL

-

Промышленность

QLD
2.6%
SOXL

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
SOXL

-

Энергетика

QLD
0.5%
SOXL

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SOXL

-

Недвижимость

QLD
0.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

QLD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
7.21

-5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.81

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

19.57

-17.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

61.45

-53.23

QLD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и SOXL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-90.46%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-43.47%

+18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-87.88%

+45.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-90.46%

+26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-90.46%

+26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-21.36%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-34.94%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

13.82%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 18.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 69.21%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.80%

69.21%

-50.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

101.76%

-72.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

118.30%

-82.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.40%

110.65%

-65.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.79%

100.69%

-55.90%

Сравнение комиссий QLD и SOXL

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SOXL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SOXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (69.21%) compared to QLD (18.80%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.44% vs 35.71% for QLD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.44% return vs 35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SOXL.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор