PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TQQQ с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и QLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.33%
13.96%
TQQQ
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

1.37

QLD:

1.44

Коэф-т Сортино

TQQQ:

1.84

QLD:

1.91

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.25

QLD:

1.26

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

1.55

QLD:

1.97

Коэф-т Мартина

TQQQ:

5.79

QLD:

6.36

Индекс Язвы

TQQQ:

12.58%

QLD:

8.10%

Дневная вол-ть

TQQQ:

53.25%

QLD:

35.75%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

TQQQ:

-11.00%

QLD:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 65.52%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 46.97%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции QLD по среднегодовой доходности: 35.36% против 29.38% соответственно.


TQQQ

С начала года

65.52%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

12.39%

1 год

66.67%

5 лет

32.06%

10 лет

35.36%

QLD

С начала года

46.97%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

11.40%

1 год

48.10%

5 лет

30.20%

10 лет

29.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и QLD

И TQQQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.371.44
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.841.91
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.26
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.551.97
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.796.36
TQQQ
QLD

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.44
TQQQ
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и QLD

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и QLD

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.00%
-7.32%
TQQQ
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и QLD

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.08%
10.67%
TQQQ
QLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab