PortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,878.31%
5,270.46%
TQQQ
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.04

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.58

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.08

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.05

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.13

QLD:

0.74

Индекс Язвы

TQQQ:

20.43%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.97%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

TQQQ:

-41.90%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -19.08%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции QLD по среднегодовой доходности: 28.14% против 25.20% соответственно.


TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-15.00%

1 год

7.26%

5 лет

25.70%

10 лет

25.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и QLD

И TQQQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TQQQ: 0.04
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TQQQ: 0.58
QLD: 0.63
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TQQQ: 1.08
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TQQQ: 0.05
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TQQQ: 0.13
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.20
TQQQ
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и QLD

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и QLD

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.90%
-27.13%
TQQQ
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и QLD

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 48.66% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 32.70%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.66%
32.70%
TQQQ
QLD