PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с CURE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.36%/yr vs 14.60%/yr for CURE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности USD и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 87.20%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 60.36% против 14.60% соответственно.

USD

1 день
5.92%
1 месяц
-3.85%
С начала года
87.20%
6 месяцев
82.98%
1 год
168.18%
3 года*
110.86%
5 лет*
61.50%
10 лет*
60.36%

CURE

1 день
0.79%
1 месяц
23.52%
С начала года
5.34%
6 месяцев
3.34%
1 год
52.80%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		87.20%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		5.34%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between USD and CURE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.43

The correlation between USD and CURE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и CURE

Секторы
USD
CURE

Финансовые услуги

28.1%

-

Технологии

27.7%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
28.1%
CURE

-

Технологии

USD
27.7%
CURE

-

Энергетика

USD
0.0%
CURE

-

Сырьевые материалы

USD

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

USD

-

CURE

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

CURE

-

Здравоохранение

USD

-

CURE
100.0%

Промышленность

USD

-

CURE

-

Недвижимость

USD

-

CURE

-

Коммунальные услуги

USD

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

USD vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.17

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.88

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

1.71

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

3.77

+10.80

USD vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и CURE

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-69.19%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-31.10%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-51.93%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-52.23%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-69.19%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-16.39%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.28%

-18.18%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

14.04%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и CURE

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 35.28% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.28%

17.16%

+18.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.78%

32.52%

+22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

45.57%

+22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.83%

44.15%

+33.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.85%

49.59%

+20.26%

Сравнение комиссий USD и CURE

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и CURE

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CURE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.08%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.31%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and CURE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (35.28%) compared to CURE (17.16%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, USD leads with 60.36% vs 14.60% for CURE. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.36% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.31% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.08% for CURE.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор