PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.95%/yr vs 61.24%/yr for USD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции TQQQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 44.95% против 61.24% соответственно.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TQQQ and USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.82

The correlation between TQQQ and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и USD

Секторы
TQQQ
USD

Технологии

53.8%
27.4%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
27.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
USD
27.4%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
USD

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
USD

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
USD

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
USD

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
USD

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
USD

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
USD
0.0%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
USD
27.8%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX

Доходность на риск

TQQQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.12

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.94

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

22.96

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.12

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и USD

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-88.63%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-31.80%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-64.46%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-77.85%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-77.85%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-6.07%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-32.35%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

10.98%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 13.35%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

21.29%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

46.74%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

61.28%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

76.56%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

69.24%

-3.29%

Сравнение комиссий TQQQ и USD

И TQQQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и USD

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 44.95% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 44.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.23% for USD.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор