PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с RXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.34%/yr vs 12.38%/yr for RXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции RXL по среднегодовой доходности: 13.34% против 12.38% соответственно.

MVV

1 день
0.34%
1 месяц
-0.19%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.09%
1 год
39.17%
3 года*
19.85%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.34%

RXL

1 день
-0.81%
1 месяц
12.62%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
23.20%
3 года*
5.75%
5 лет*
2.74%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		22.33%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.21%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between MVV and RXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MVV and RXL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MVV и RXL

Секторы
MVV
RXL

Промышленность

25.1%

-

Технологии

15.8%

-

Финансовые услуги

14.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

8.7%
78.0%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
25.1%
RXL

-

Технологии

MVV
15.8%
RXL

-

Финансовые услуги

MVV
14.3%
RXL
11.8%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
RXL

-

Здравоохранение

MVV
8.7%
RXL
78.0%

Недвижимость

MVV
7.5%
RXL

-

Энергетика

MVV
5.5%
RXL

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
RXL

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
RXL

-

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
RXL

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
RXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTEC

Доходность на риск

MVV vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVRXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.77

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.34

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.09

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.56

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа RXL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVRXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MVV и RXL

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVRXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-67.70%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-21.33%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-36.08%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-36.08%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-51.00%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-13.85%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-15.85%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

9.10%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и RXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.10%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVRXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

10.35%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

21.49%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

30.20%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

29.74%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

33.29%

+9.10%

Сравнение комиссий MVV и RXL

И MVV, и RXL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и RXL

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RXL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.70%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.53%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MVV and RXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (10.35%) compared to MVV (8.10%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.34% vs 12.38% for RXL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.34% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and RXL have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.70% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор