PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.50% против 44.95% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SAA and TQQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.64

The correlation between SAA and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и TQQQ

Секторы
SAA
TQQQ

Финансовые услуги

16.9%
0.2%

Промышленность

15.5%
2.8%

Технологии

15.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.3%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Недвижимость

7.7%
0.1%

Энергетика

5.9%
0.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
TQQQ
0.2%

Промышленность

SAA
15.5%
TQQQ
2.8%

Технологии

SAA
15.5%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

SAA
11.0%
TQQQ
4.2%

Недвижимость

SAA
7.7%
TQQQ
0.1%

Энергетика

SAA
5.9%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
TQQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
TQQQ
7.7%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SAA vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAATQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.80

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.01

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.60

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

11.77

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAATQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.80

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.74

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SAA и TQQQ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-81.66%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-36.97%

+18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-58.04%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-81.66%

+26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-81.66%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.29%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-18.52%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

11.28%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.35%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

36.04%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

47.60%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

66.50%

-22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

65.95%

-19.83%

Сравнение комиссий SAA и TQQQ

И SAA, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и TQQQ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SAA and TQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 11.50% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.37% for TQQQ.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор