Сравнение MVV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MVV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.30% против 29.71% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и QLD
И MVV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. QLD — Ранг доходности на риск
MVV
QLD
Сравнение MVV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.27 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MVV и QLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и QLD
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и QLD
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -83.13% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -25.13% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -63.68% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -63.68% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -18.15% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -18.30% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 7.75% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и QLD
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.99% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.16% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.67% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 44.97% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 44.76% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 44.47% | -2.15% |