PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs 35.87%/yr for QLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 13.56% против 35.87% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between MVV and QLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between MVV and QLD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVV и QLD

Секторы
MVV
QLD

Промышленность

25.1%
2.8%

Технологии

15.8%
53.8%

Финансовые услуги

14.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Недвижимость

7.5%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Промышленность

MVV
25.1%
QLD
2.8%

Технологии

MVV
15.8%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
QLD
12.3%

Здравоохранение

MVV
8.7%
QLD
4.2%

Недвижимость

MVV
7.5%
QLD
0.1%

Энергетика

MVV
5.5%
QLD
0.6%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
QLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
QLD
7.7%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
QLD
1.4%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
QLD
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MVV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.61

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.09

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.31

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

11.53

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.61

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MVV и QLD

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-83.13%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-25.13%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-42.29%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-63.68%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-63.68%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-18.17%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

7.20%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.23%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

8.93%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

24.08%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

31.84%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

44.72%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

44.55%

-2.20%

Сравнение комиссий MVV и QLD

И MVV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и QLD

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MVV and QLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs 13.56% for MVV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.12% for QLD.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор