PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с MIDU

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 13.07%/yr vs 12.59%/yr for MIDU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAA charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности SAA и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAA показывает доходность 45.06%, а MIDU немного ниже – 44.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции MIDU немного отстают с 12.59%.

SAA

1 день
-0.47%
1 месяц
12.84%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.80%
1 год
70.01%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.99%
10 лет*
13.07%

MIDU

1 день
0.86%
1 месяц
6.97%
С начала года
44.29%
6 месяцев
38.27%
1 год
63.20%
3 года*
23.05%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		45.06%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		44.29%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between SAA and MIDU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г.

0.89

The correlation between SAA and MIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и MIDU

Секторы
SAA
MIDU

Технологии

17.1%
3.5%

Финансовые услуги

16.5%
3.0%

Промышленность

15.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
2.1%

Здравоохранение

11.0%
2.0%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Энергетика

5.4%
1.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.9%

Коммунальные услуги

1.9%
0.6%

Технологии

SAA
17.1%
MIDU
3.5%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
MIDU
3.0%

Промышленность

SAA
15.2%
MIDU
5.7%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
MIDU
2.1%

Здравоохранение

SAA
11.0%
MIDU
2.0%

Недвижимость

SAA
7.6%
MIDU
1.6%

Энергетика

SAA
5.4%
MIDU
1.0%

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
MIDU
1.1%

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
MIDU
0.3%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
MIDU
0.9%

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
MIDU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с TQQQ

Доходность на риск

SAA vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.35

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.96

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.46

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

8.16

+4.42

SAA vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и MIDU

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-86.26%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-25.80%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-60.41%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-64.14%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-86.26%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-22.36%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.77%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и MIDU

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

13.40%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

34.90%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

47.22%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

59.47%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

63.45%

-17.40%

Сравнение комиссий SAA и MIDU

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и MIDU

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MIDU в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.49%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SAA and MIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDU has higher volatility (13.40%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, SAA leads with 13.07% vs 12.59% for MIDU. On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 13.07% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

SAA has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.49% for MIDU.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 1.06% for MIDU.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор