- ISIN
- US74347X8645
- CUSIP
- 74347X864
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 23 июн. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, S&P 500
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) прибавил 27.9% с начала года. Текущая цена акции UPRO — $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) показал доход в 27.90% с начала года и 80.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPRO составила 30.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ProShares UltraPro S&P 500
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UPRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UPRO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | -3.60% | -15.71% | 33.20% | 15.48% | -0.98% | 27.90% | ||||||
| 2025 | 6.69% | -4.99% | -17.56% | -8.70% | 18.25% | 14.92% | 5.91% | 4.95% | 9.92% | 5.79% | -0.69% | -0.89% | 31.88% |
| 2024 | 3.45% | 14.67% | 8.84% | -12.97% | 14.28% | 9.82% | 1.81% | 5.07% | 5.12% | -4.10% | 17.41% | -8.41% | 63.57% |
| 2023 | 18.13% | -8.73% | 9.42% | 3.60% | -0.15% | 19.12% | 8.95% | -6.37% | -14.71% | -7.89% | 28.11% | 12.93% | 68.53% |
| 2022 | -15.89% | -9.85% | 10.07% | -25.41% | -2.13% | -24.93% | 28.62% | -13.33% | -26.91% | 23.06% | 14.39% | -17.73% | -56.84% |
| 2021 | -3.71% | 7.74% | 13.33% | 16.17% | 1.36% | 6.59% | 6.93% | 8.97% | -13.94% | 21.90% | -2.71% | 13.18% | 98.64% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraPro S&P 500 has an annualized alpha of 0.76%, beta of 2.97, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2009.
- This ETF captured 440.26% of S&P 500 Index gains and 222.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 2.97 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 2.97
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 440.26%
- Участие в снижении
- 222.50%
Комиссия
Комиссия UPRO составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPRO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.07 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 13.52 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraPro S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.97 | $0.82 | $0.40 | $0.17 | $0.04 | $0.04 | $0.14 | $0.11 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraPro S&P 500 показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares UltraPro S&P 500 составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -76.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 21d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -63.94%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -51.73%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 6mo 2d | 11mo 6dмай 2011 г. - апр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.28%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 18d | 5mo 5dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| UPRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -56.78% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -9.10% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -18.90% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -25.43% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -33.92% | -42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.72% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 1.97% | +4.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPRO
Добавьте ProShares UltraPro S&P 500 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPRO