PortfoliosLab logo
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X8645

CUSIP

74347X864

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

23 июн. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index (300%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UPRO составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,607.01%
451.37%
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraPro S&P 500 показал доход в -39.14% с начала года и -18.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro S&P 500 составила 17.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.


UPRO

С начала года

-39.14%

1 месяц

-36.29%

6 месяцев

-36.74%

1 год

-18.01%

5 лет

35.30%

10 лет

17.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.69%-4.99%-17.56%-27.17%-39.14%
20243.45%14.67%8.84%-12.97%14.28%9.82%1.81%5.07%5.12%-4.10%17.41%-8.41%63.57%
202318.13%-8.73%9.42%3.60%-0.15%19.12%8.95%-6.37%-14.71%-7.89%28.11%12.93%68.53%
2022-15.89%-9.85%10.07%-25.41%-2.13%-24.93%28.62%-13.33%-26.91%23.05%14.39%-17.73%-56.84%
2021-3.71%7.74%13.33%16.17%1.36%6.59%6.93%8.97%-13.94%21.90%-2.71%13.18%98.64%
2020-0.91%-23.04%-48.13%37.17%13.38%3.23%17.70%22.05%-12.26%-8.48%35.20%11.14%10.09%
201923.89%9.28%4.85%11.81%-18.89%21.37%3.80%-6.62%5.30%5.70%10.73%8.38%102.30%
201818.22%-13.53%-8.69%-0.14%6.46%1.29%10.73%9.09%1.20%-20.78%4.28%-26.22%-25.11%
20175.14%11.91%-0.22%2.77%3.70%1.51%5.87%0.21%5.69%6.83%8.87%3.45%71.37%
2016-15.38%-1.68%21.50%0.81%4.65%-0.20%11.13%0.11%-0.53%-5.62%11.05%5.96%30.79%
2015-9.47%17.48%-5.28%2.59%3.43%-6.21%6.17%-18.86%-8.64%26.79%0.81%-6.06%-5.25%
2014-10.71%13.65%2.14%1.66%6.62%6.23%-4.44%11.95%-4.44%6.03%8.34%-1.54%38.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UPRO составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
UPRO: -0.45
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
UPRO: -0.32
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UPRO: -0.46
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
UPRO: -2.11
^GSPC: -0.79

ProShares UltraPro S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.17
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.82$0.40$0.17$0.04$0.04$0.14$0.11$0.00$0.02$0.04$0.02

Дивидендный доход

1.65%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.82
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.40
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.17
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.04
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.14
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.67%
-17.42%
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro S&P 500 показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro S&P 500 составляет 45.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.225
-63.94%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.42117 июн. 2024 г.616
-51.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.233
-50.28%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-45.67%20 февр. 2025 г.324 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro S&P 500 составляет 28.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
9.30%
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)