PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347X8645
CUSIP74347X864
ЭмитентProShares
Дата выпуска23 июн. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексS&P 500 Index (300%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UPRO составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

Популярные сравнения: UPRO с SPXL, UPRO с TQQQ, UPRO с SPY, UPRO с SSO, UPRO с VOO, UPRO с TMF, UPRO с QLD, UPRO с BRK-B, UPRO с SPXU, UPRO с BSV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraPro S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6,092.25%
476.28%
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraPro S&P 500 показал доход в 30.74% с начала года и 77.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraPro S&P 500 составила 24.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.74%11.18%
1 месяц16.62%5.60%
6 месяцев52.44%17.48%
1 год77.70%26.33%
5 лет (среднегодовая)23.84%13.16%
10 лет (среднегодовая)24.50%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.45%14.67%8.84%-12.97%30.74%
202318.13%-8.73%9.42%3.60%-0.15%19.12%8.95%-6.37%-14.71%-7.89%28.11%12.93%68.53%
2022-15.89%-9.85%10.07%-25.41%-2.13%-24.93%28.62%-13.33%-26.91%23.06%14.39%-17.73%-56.84%
2021-3.71%7.74%13.33%16.17%1.36%6.59%6.93%8.97%-13.94%21.90%-2.71%13.18%98.64%
2020-0.91%-23.04%-48.13%37.17%13.38%3.23%17.70%22.05%-12.26%-8.48%35.20%11.14%10.09%
201923.89%9.28%4.85%11.81%-18.89%21.56%3.80%-6.62%5.30%5.70%10.73%8.38%102.63%
201818.22%-13.53%-8.69%-0.14%6.47%1.28%10.73%9.09%1.20%-20.78%4.28%-26.22%-25.11%
20175.14%11.91%-0.22%2.77%3.70%1.51%5.87%0.21%5.69%6.83%8.87%3.45%71.37%
2016-15.38%-1.68%21.50%0.81%4.65%-0.20%11.13%0.11%-0.54%-5.62%11.05%5.96%30.79%
2015-9.47%17.48%-5.28%2.59%3.43%-6.21%6.17%-18.87%-8.64%26.79%0.81%-6.06%-5.24%
2014-10.72%13.65%2.14%1.66%6.62%6.23%-4.44%11.95%-4.44%6.03%8.34%-1.54%38.01%
201315.39%3.56%11.04%5.45%6.80%-5.22%16.41%-9.22%9.60%13.76%8.87%7.54%118.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UPRO среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 7878
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraPro S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.41
2.38
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.40$0.17$0.04$0.04$0.19$0.11$0.00$0.02$0.04$0.02$0.01

Дивидендный доход

0.62%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.40
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.17
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.04
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.19
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.54%
-0.09%
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraPro S&P 500 показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro S&P 500 составляет 6.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.225
-63.94%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-51.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.233
-50.28%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-42.89%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.11210 дек. 2010 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraPro S&P 500 составляет 10.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.15%
3.36%
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)
Benchmark (^GSPC)