PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

UPRO — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index (300%). UPRO запущен 23 июн. 2009 г. и имеет комиссию в 0.92%.

Информация о ETF

ISIN

US74347X8645

CUSIP

74347X864

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

23 июн. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index (300%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UPRO составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UPRO с TQQQ UPRO с SPY UPRO с SPXL UPRO с SSO UPRO с VOO UPRO с QLD UPRO с TMF UPRO с SPXU UPRO с BSV UPRO с BRK-B
Популярные сравнения:
UPRO с TQQQ UPRO с SPY UPRO с SPXL UPRO с SSO UPRO с VOO UPRO с QLD UPRO с TMF UPRO с SPXU UPRO с BSV UPRO с BRK-B

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) показал доход в -9.94% с начала года и 16.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPRO составила 21.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

UPRO

С начала года

-9.94%

1 месяц

26.86%

6 месяцев

-15.89%

1 год

16.46%

5 лет

35.53%

10 лет

21.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.69%-4.99%-17.56%-8.70%18.04%-9.94%
20243.45%14.67%8.84%-12.97%14.28%9.82%1.81%5.07%5.12%-4.10%17.41%-8.41%63.57%
202318.13%-8.73%9.42%3.60%-0.15%19.12%8.95%-6.37%-14.71%-7.89%28.11%12.93%68.53%
2022-15.89%-9.85%10.07%-25.41%-2.13%-24.93%28.62%-13.33%-26.91%23.05%14.39%-17.73%-56.84%
2021-3.71%7.74%13.33%16.17%1.36%6.59%6.93%8.97%-13.94%21.90%-2.71%13.18%98.64%
2020-0.91%-23.04%-48.13%37.17%13.38%3.23%17.70%22.05%-12.26%-8.48%35.20%11.14%10.09%
201923.89%9.28%4.85%11.81%-18.89%21.37%3.80%-6.62%5.30%5.70%10.73%8.38%102.30%
201818.22%-13.53%-8.69%-0.14%6.46%1.29%10.73%9.09%1.20%-20.78%4.28%-26.22%-25.11%
20175.14%11.91%-0.22%2.77%3.70%1.51%5.87%0.21%5.69%6.83%8.87%3.45%71.37%
2016-15.38%-1.68%21.50%0.81%4.65%-0.20%11.13%0.11%-0.53%-5.62%11.05%5.96%30.79%
2015-9.47%17.48%-5.28%2.59%3.43%-6.21%6.17%-18.86%-8.64%26.79%0.81%-6.06%-5.25%
2014-10.71%13.65%2.14%1.66%6.62%6.23%-4.44%11.95%-4.44%6.03%8.34%-1.54%38.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UPRO составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraPro S&P 500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.82$0.40$0.17$0.04$0.04$0.14$0.11$0.00$0.02$0.04$0.02

Дивидендный доход

1.11%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.82
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.40
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.17
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.04
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.14
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraPro S&P 500 показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares UltraPro S&P 500 составляет 19.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.225
-63.94%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.42117 июн. 2024 г.616
-51.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.233
-50.28%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-48.87%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...