Сравнение USD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
USD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 50.62% против 25.53% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и UPRO
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
USD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
USD
UPRO
Сравнение USD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.63 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.21 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.06 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 4.22 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.63 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USD и UPRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и UPRO
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок USD и UPRO
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -76.82% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -33.38% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -63.94% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -76.82% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -18.68% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -14.53% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 8.41% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и UPRO
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 16.04% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 28.48% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 54.36% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 50.34% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 53.69% | +15.16% |