PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности RXL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 11.97% против 64.43% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between RXL and SOXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between RXL and SOXL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RXL и SOXL

Секторы
RXL
SOXL

Здравоохранение

78.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
SOXL

-

Финансовые услуги

RXL
12.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

RXL

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

SOXL

-

Энергетика

RXL

-

SOXL

-

Промышленность

RXL

-

SOXL

-

Недвижимость

RXL

-

SOXL

-

Технологии

RXL

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

RXL

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

RXL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
12.69

-11.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.98

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

29.80

-28.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

102.14

-99.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

12.69

-11.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RXL и SOXL

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-90.46%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-43.47%

+22.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-87.88%

+51.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-90.46%

+54.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-90.46%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-6.36%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-35.01%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

12.66%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

41.05%

-30.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

81.57%

-60.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

102.16%

-72.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

107.25%

-77.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

99.05%

-65.77%

Сравнение комиссий RXL и SOXL

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и SOXL

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXL and SOXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 11.97% for RXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.03% for SOXL.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор