PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 12.84%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.84% против 30.12% соответственно.

SAA

1 день
2.12%
1 месяц
10.49%
С начала года
39.76%
6 месяцев
33.10%
1 год
65.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
2.84%
10 лет*
12.84%

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		39.76%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SAA and UPRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.76

The correlation between SAA and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и UPRO

Секторы
SAA
UPRO

Технологии

17.1%
39.1%

Финансовые услуги

16.5%
11.1%

Промышленность

15.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.9%

Здравоохранение

11.0%
8.3%

Недвижимость

7.6%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Технологии

SAA
17.1%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
UPRO
11.1%

Промышленность

SAA
15.2%
UPRO
7.8%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

SAA
11.0%
UPRO
8.3%

Недвижимость

SAA
7.6%
UPRO
1.8%

Энергетика

SAA
5.4%
UPRO
3.1%

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
UPRO
10.6%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
UPRO
4.5%

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SAA vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.52

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.00

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.11

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

8.56

+3.30

SAA vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и UPRO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-76.82%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-26.78%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-48.87%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-63.94%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-76.82%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.72%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-14.39%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

6.60%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

14.62%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

29.40%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.09%

37.26%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

50.62%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

53.78%

-7.63%

Сравнение комиссий SAA и UPRO

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UPRO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.72%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SAA and UPRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to SAA (9.64%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs 12.84% for SAA. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.72% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.89% for UPRO.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор