Сравнение TQQQ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TQQQ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или UPRO.
Основные характеристики
| TQQQ | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.92% | 14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 102.01% | 67.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.64% | 18.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.00% | 22.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 48.57% | 34.73% |
| Макс. просадка | -81.66% | -76.82% |
| Current Drawdown | -38.02% | -18.41% |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и UPRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и UPRO
С начала года, TQQQ показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 36.00% против 22.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и UPRO
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TQQQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и UPRO
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности UPRO в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.32% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.71% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и UPRO
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и UPRO
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.