Сравнение USD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
USD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 50.62% против 35.31% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и TQQQ
И USD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
USD
TQQQ
Сравнение USD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.72 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.41 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.41 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 4.28 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.72 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между USD и TQQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и TQQQ
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок USD и TQQQ
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -81.66% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -36.97% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -81.66% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -81.66% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -28.08% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -18.66% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 12.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и TQQQ
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 19.74% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 38.50% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 67.35% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 66.53% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 65.83% | +3.02% |