PortfoliosLab logo
Сравнение USD с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и TQQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,144.96%
12,878.31%
USD
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.02

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

USD:

1.09

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.03

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

USD:

-0.07

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

USD:

28.49%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

USD:

99.55%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

USD:

-51.72%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 38.48% против 27.88% соответственно.


USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-5.47%

5 лет

47.05%

10 лет

38.48%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USD и TQQQ

И USD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.02
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USD: 1.09
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.03
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.07
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.04
USD
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TQQQ

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок USD и TQQQ

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-41.90%
USD
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TQQQ

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 49.02% и 48.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.02%
48.66%
USD
TQQQ