Сравнение SSO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SSO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или QLD.
Основные характеристики
SSO | QLD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 15.73% |
Дох-ть за 1 год | 65.89% | 94.13% |
Дох-ть за 3 года | 15.38% | 15.48% |
Дох-ть за 5 лет | 21.88% | 31.66% |
Дох-ть за 10 лет | 20.20% | 30.88% |
Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.86 |
Дневная вол-ть | 23.02% | 32.18% |
Макс. просадка | -84.67% | -83.13% |
Current Drawdown | 0.00% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между SSO и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и QLD
С начала года, SSO показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.20% против 30.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий SSO и QLD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra S&P 500 | 2.83 | ||||
ProShares Ultra QQQ | 2.86 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и QLD
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности QLD в 0.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra S&P 500 | 0.38% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
ProShares Ultra QQQ | 0.35% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и QLD
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SSO и QLD
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 5.49%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.