PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SSOQLD
Дох-ть с нач. г.19.51%15.73%
Дох-ть за 1 год65.89%94.13%
Дох-ть за 3 года15.38%15.48%
Дох-ть за 5 лет21.88%31.66%
Дох-ть за 10 лет20.20%30.88%
Коэф-т Шарпа2.832.86
Дневная вол-ть23.02%32.18%
Макс. просадка-84.67%-83.13%
Current Drawdown0.00%-4.14%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между SSO и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSO и QLD

С начала года, SSO показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.20% против 30.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
947.33%
4,392.26%
SSO
QLD

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra S&P 500

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий SSO и QLD

SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSO
ProShares Ultra S&P 500
2.83
QLD
ProShares Ultra QQQ
2.86

Сравнение коэффициента Шарпа SSO и QLD

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SSO и QLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.83
2.86
SSO
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и QLD

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности QLD в 0.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.38%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.35%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SSO и QLD

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SSO и QLD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-4.14%
SSO
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 5.49%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.49%
8.86%
SSO
QLD