PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.05%
4,288.61%
SSO
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.28

QLD:

0.22

Коэф-т Сортино

SSO:

0.65

QLD:

0.65

Коэф-т Омега

SSO:

1.10

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.31

QLD:

0.26

Коэф-т Мартина

SSO:

1.18

QLD:

0.81

Индекс Язвы

SSO:

9.13%

QLD:

13.55%

Дневная вол-ть

SSO:

38.50%

QLD:

50.09%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

SSO:

-22.77%

QLD:

-28.70%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -16.34%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -20.83%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 17.09% против 24.70% соответственно.


SSO

С начала года

-16.34%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-15.08%

1 год

8.31%

5 лет

24.48%

10 лет

17.09%

QLD

С начала года

-20.83%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-15.88%

1 год

7.06%

5 лет

25.45%

10 лет

24.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и QLD

SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.28
QLD: 0.22
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.65
QLD: 0.65
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.10
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.31
QLD: 0.26
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.18
QLD: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.22
SSO
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и QLD

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.00%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SSO и QLD

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.77%
-28.70%
SSO
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 28.06%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.75%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.06%
32.75%
SSO
QLD