Сравнение SSO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SSO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SSO и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и UPRO
Основные характеристики
SSO:
0.37
UPRO:
-0.10
SSO:
0.66
UPRO:
0.16
SSO:
1.09
UPRO:
1.02
SSO:
0.52
UPRO:
-0.13
SSO:
1.62
UPRO:
-0.44
SSO:
6.26%
UPRO:
9.64%
SSO:
27.66%
UPRO:
43.84%
SSO:
-84.67%
UPRO:
-76.82%
SSO:
-15.68%
UPRO:
-34.25%
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -26.35%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.60% против 19.67% соответственно.
SSO
-8.66%
-6.79%
-4.31%
11.62%
33.30%
18.60%
UPRO
-26.35%
-20.49%
-21.45%
-4.56%
40.61%
19.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и UPRO
SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSO и UPRO
SSO
UPRO
Сравнение SSO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и UPRO
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности UPRO в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.92% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.36% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и UPRO
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 11.11%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.