PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SSO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,504.40%
5,684.50%
SSO
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.25

UPRO:

0.11

Коэф-т Сортино

SSO:

0.62

UPRO:

0.55

Коэф-т Омега

SSO:

1.09

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.28

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

SSO:

1.05

UPRO:

0.46

Индекс Язвы

SSO:

9.23%

UPRO:

13.59%

Дневная вол-ть

SSO:

38.52%

UPRO:

57.50%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

SSO:

-21.69%

UPRO:

-33.23%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -15.17%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 17.18% против 19.28% соответственно.


SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

-13.83%

1 год

10.79%

5 лет

24.81%

10 лет

17.18%

UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSO и UPRO

SSO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.25
UPRO: 0.11
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.62
UPRO: 0.55
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.09
UPRO: 1.08
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.28
UPRO: 0.13
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.05
UPRO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.11
SSO
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UPRO

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности UPRO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SSO и UPRO

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-33.23%
SSO
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) составляет 28.07%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.07%
41.52%
SSO
UPRO