Сравнение UPRO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UPRO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или QLD.
Основные характеристики
| UPRO | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.39% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 77.12% | 75.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.22% | 27.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.39% | 30.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 34.83% | 32.77% |
| Макс. просадка | -76.82% | -83.13% |
| Current Drawdown | -15.37% | -9.14% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и QLD
С начала года, UPRO показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 23.39% против 30.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и QLD
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и QLD
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QLD в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.69% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.37% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и QLD
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и QLD
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.26% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.