PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPRO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с QLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

UPRO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или QLD.

Корреляция

Корреляция между UPRO и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.24

QLD:

0.34

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.87

QLD:

0.95

Коэф-т Омега

UPRO:

1.13

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.40

QLD:

0.53

Коэф-т Мартина

UPRO:

1.31

QLD:

1.53

Индекс Язвы

UPRO:

15.05%

QLD:

14.59%

Дневная вол-ть

UPRO:

58.12%

QLD:

50.56%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

UPRO:

-18.45%

QLD:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 21.43% против 27.36% соответственно.

UPRO

С начала года

-8.65%

1 месяц

29.68%

6 месяцев

-12.98%

1 год

13.96%

5 лет

35.88%

10 лет

21.43%

QLD

С начала года

-2.82%

1 месяц

27.11%

6 месяцев

-2.71%

1 год

17.25%

5 лет

28.66%

10 лет

27.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UPRO и QLD

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и QLD

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.10%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и QLD

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и QLD

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...