PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UPRO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UPRO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,596.17%
6,996.38%
UPRO
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

-0.10

QLD:

-0.12

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.16

QLD:

0.10

Коэф-т Омега

UPRO:

1.02

QLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

UPRO:

-0.13

QLD:

-0.16

Коэф-т Мартина

UPRO:

-0.44

QLD:

-0.46

Индекс Язвы

UPRO:

9.64%

QLD:

10.98%

Дневная вол-ть

UPRO:

43.84%

QLD:

40.63%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

UPRO:

-34.25%

QLD:

-31.92%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 19.67% против 25.09% соответственно.


UPRO

С начала года

-26.35%

1 месяц

-20.49%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-4.56%

5 лет

40.61%

10 лет

19.67%

QLD

С начала года

-24.41%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-5.39%

5 лет

31.93%

10 лет

25.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и QLD

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
UPRO: -0.10
QLD: -0.12
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.16
QLD: 0.10
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
UPRO: 1.02
QLD: 1.01
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UPRO: -0.13
QLD: -0.16
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
UPRO: -0.44
QLD: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.12
UPRO
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и QLD

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QLD в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.36%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.30%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и QLD

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.25%
-31.92%
UPRO
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и QLD

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
18.58%
UPRO
QLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab