Сравнение UPRO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UPRO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или QLD.
Основные характеристики
| UPRO | QLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 17.10 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 8.06% |
| Дневная вол-ть | 36.46% | 34.87% |
| Макс. просадка | -76.82% | -83.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и QLD
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 78.59%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.70%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 24.53% против 28.78% соответственно.
UPRO
78.59%
17.41%
39.07%
98.32%
25.94%
24.53%
QLD
42.70%
10.10%
21.61%
57.09%
31.66%
28.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и QLD
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и QLD
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности QLD в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.71% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и QLD
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и QLD
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.