PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UPRO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,564.68%
7,332.12%
UPRO
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.13

QLD:

0.22

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.59

QLD:

0.65

Коэф-т Омега

UPRO:

1.09

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.16

QLD:

0.26

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.58

QLD:

0.81

Индекс Язвы

UPRO:

13.43%

QLD:

13.55%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.46%

QLD:

50.09%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

UPRO:

-34.61%

QLD:

-28.70%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -20.83%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 19.13% против 24.70% соответственно.


UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

QLD

С начала года

-20.83%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-15.88%

1 год

7.06%

5 лет

25.45%

10 лет

24.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и QLD

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.13
QLD: 0.22
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.59
QLD: 0.65
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 1.09
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.16
QLD: 0.26
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.58
QLD: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.22
UPRO
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и QLD

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и QLD

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.61%
-28.70%
UPRO
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и QLD

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.49% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 32.75%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.49%
32.75%
UPRO
QLD