Сравнение SOXL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SOXL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 41.10% против 50.62% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и USD
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SOXL vs. USD — Ранг доходности на риск
SOXL
USD
Сравнение SOXL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.67 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 12.81 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и USD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и USD
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -88.63% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -31.80% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -77.85% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -77.85% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -21.24% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -32.60% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 11.60% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 21.67% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 48.73% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 77.08% | +42.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 76.24% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 68.85% | +28.87% |