PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с USD

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 56.10%/yr vs 57.75%/yr for USD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 293.89%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 76.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXL имеют среднегодовую доходность 56.10%, а акции USD немного впереди с 57.75%.

SOXL

1 день
-6.29%
1 месяц
-39.25%
6 месяцев
198.93%
С начала года
293.89%
1 год
506.81%
3 года*
85.96%
5 лет*
35.94%
10 лет*
56.10%

USD

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.47%
6 месяцев
69.06%
С начала года
76.24%
1 год
125.99%
3 года*
102.21%
5 лет*
64.19%
10 лет*
57.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		293.89%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		76.24%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SOXL and USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between SOXL and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и USD

Секторы
SOXL
USD

Технологии

100.0%
30.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

32.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
USD
30.7%

Сырьевые материалы

SOXL

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

USD

-

Энергетика

SOXL

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

SOXL

-

USD
32.0%

Здравоохранение

SOXL

-

USD

-

Промышленность

SOXL

-

USD

-

Недвижимость

SOXL

-

USD

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPYSOXL с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX

Доходность на риск

SOXL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
1.79

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.18

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.35

3.98

+7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.04

10.34

+21.69

SOXL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и USD

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-88.63%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-31.80%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-64.46%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-77.85%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-77.85%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-18.58%

-26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.94%

-32.25%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

12.23%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и USD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 61.91% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 31.39%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.91%

31.39%

+30.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.49%

57.92%

+50.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.02%

70.80%

+53.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.87%

78.24%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.35%

70.07%

+31.28%

Сравнение комиссий SOXL и USD

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и USD

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (61.91%) compared to USD (31.39%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 57.75% vs 56.10% for SOXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 31.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 57.75% return vs 56.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.01% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for USD.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор