Сравнение SOXL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SOXL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или USD.
Основные характеристики
| SOXL | USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 9.49 |
| Индекс Язвы | 33.10% | 18.48% |
| Дневная вол-ть | 100.91% | 79.88% |
| Макс. просадка | -90.46% | -87.93% |
| Текущая просадка | -60.76% | -23.45% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и USD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и USD
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 131.53%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 29.32% против 43.88% соответственно.
SOXL
-10.15%
-6.75%
-41.99%
22.56%
15.33%
29.32%
USD
131.53%
1.77%
7.36%
182.15%
57.43%
43.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и USD
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и USD
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности USD в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.09% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.15% | 1.14% | 1.35% | 0.55% | 7.20% | 0.79% | 2.89% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.