Сравнение SOXL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SOXL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или USD.
Корреляция
Корреляция между SOXL и USD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и USD
Основные характеристики
SOXL:
-0.22
USD:
0.80
SOXL:
0.38
USD:
1.48
SOXL:
1.05
USD:
1.19
SOXL:
-0.35
USD:
1.45
SOXL:
-0.54
USD:
3.31
SOXL:
42.01%
USD:
20.93%
SOXL:
103.55%
USD:
86.60%
SOXL:
-90.46%
USD:
-88.61%
SOXL:
-57.94%
USD:
-18.62%
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 29.61% против 44.74% соответственно.
SOXL
9.81%
-7.69%
-24.85%
-21.11%
8.23%
29.61%
USD
2.70%
-4.06%
4.10%
72.49%
50.41%
44.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и USD
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXL и USD
SOXL
USD
Сравнение SOXL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и USD
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности USD в 0.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.07% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.20% | 1.24% | 1.45% | 0.41% | 7.20% | 0.54% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) составляет 32.63%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 38.18%. Это указывает на то, что SOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.