PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

SOXL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или USD.

Корреляция

Корреляция между SOXL и USD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.47

USD:

0.09

Коэф-т Сортино

SOXL:

0.05

USD:

0.97

Коэф-т Омега

SOXL:

1.01

USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.62

USD:

0.31

Коэф-т Мартина

SOXL:

-0.99

USD:

0.65

Индекс Язвы

SOXL:

55.09%

USD:

30.48%

Дневная вол-ть

SOXL:

129.73%

USD:

99.74%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SOXL:

-74.01%

USD:

-31.81%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -13.94%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 23.55% против 42.39% соответственно.

SOXL

С начала года

-32.16%

1 месяц

74.25%

6 месяцев

-37.23%

1 год

-60.29%

5 лет

18.65%

10 лет

23.55%

USD

С начала года

-13.94%

1 месяц

46.10%

6 месяцев

-19.11%

1 год

8.74%

5 лет

57.02%

10 лет

42.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXL и USD

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и USD

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности USD в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.90%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и USD

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и USD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 25.35%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...