Сравнение SOXL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SOXL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или USD.
Корреляция
Корреляция между SOXL и USD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и USD
Основные характеристики
SOXL:
-0.48
USD:
-0.03
SOXL:
-0.16
USD:
0.67
SOXL:
0.98
USD:
1.09
SOXL:
-0.70
USD:
-0.04
SOXL:
-1.21
USD:
-0.09
SOXL:
51.61%
USD:
28.30%
SOXL:
128.41%
USD:
99.42%
SOXL:
-90.46%
USD:
-87.94%
SOXL:
-83.12%
USD:
-54.30%
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -42.33%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 19.30% против 37.83% соответственно.
SOXL
-55.92%
-41.61%
-64.80%
-65.83%
8.19%
19.30%
USD
-42.33%
-23.72%
-44.76%
-5.63%
45.48%
37.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и USD
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXL и USD
SOXL
USD
Сравнение SOXL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и USD
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности USD в 0.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.92% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.31% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 7.11% | 0.39% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 76.13% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 49.40%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.