PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

SAA — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600 Index (200%). SAA запущен 25 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347R8189

CUSIP

74347R818

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

25 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Популярные сравнения:
SAA с URTY SAA с MVV SAA с EFO SAA с UMDD SAA с TNA SAA с IJR SAA с RWJ SAA с VIOG SAA с VOO SAA с VBR
Популярные сравнения:
SAA с URTY SAA с MVV SAA с EFO SAA с UMDD SAA с TNA SAA с IJR SAA с RWJ SAA с VIOG SAA с VOO SAA с VBR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) показал доход в -21.67% с начала года и -15.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAA составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

SAA

С начала года

-21.67%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-30.78%

1 год

-15.88%

3 года

-2.81%

5 лет

14.17%

10 лет

5.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.20%-10.57%-13.76%-10.65%8.06%-21.67%
2024-8.93%5.84%5.77%-11.12%8.53%-5.09%21.93%-4.36%1.04%-5.73%21.34%-16.06%5.60%
202318.73%-2.90%-11.45%-6.13%-4.09%15.99%10.21%-8.78%-12.15%-12.05%16.07%26.21%21.31%
2022-14.14%2.07%-0.14%-15.56%2.89%-17.50%20.54%-9.23%-19.39%24.87%7.02%-13.67%-36.17%
202113.14%15.37%5.37%3.44%3.72%0.62%-5.63%3.77%-4.99%6.68%-5.08%8.50%51.77%
2020-8.39%-19.41%-45.64%23.90%6.40%5.07%7.14%8.04%-9.58%3.80%38.89%17.06%-1.79%
201922.14%8.55%-7.18%7.43%-17.42%15.04%1.85%-9.98%6.63%3.08%6.46%5.68%42.40%
20183.71%-8.06%3.41%2.30%12.30%2.02%5.02%9.70%-5.96%-19.66%0.14%-23.54%-23.00%
2017-2.03%5.34%-2.26%3.37%-6.71%6.28%0.99%-7.36%18.57%-0.12%4.31%3.72%23.94%
2016-17.81%7.65%15.49%5.54%-0.49%-0.21%11.13%3.32%0.64%-11.18%30.04%6.16%51.74%
2015-7.11%12.91%2.24%-4.80%3.11%2.13%-2.02%-11.03%-8.10%14.41%4.85%-8.64%-5.62%
2014-7.75%8.45%1.61%-6.89%0.70%9.72%-11.02%7.47%-8.88%12.55%0.16%4.84%7.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAA составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra SmallCap600 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra SmallCap600 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.36$0.35$0.22$0.10$0.00$0.01$0.08$0.04$0.00$0.07

Дивидендный доход

1.77%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra SmallCap600. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra SmallCap600 показал максимальную просадку в 87.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra SmallCap600 составляет 41.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.39%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.10889 июл. 2013 г.1532
-74.53%4 сент. 2018 г.37923 мар. 2020 г.2215 февр. 2021 г.600
-55.36%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-37.45%23 июн. 2015 г.13011 февр. 2016 г.9815 авг. 2016 г.228
-22.75%2 июл. 2014 г.6513 окт. 2014 г.4724 дек. 2014 г.112

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...