- ISIN
- US74347R8189
- CUSIP
- 74347R818
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAA
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) прибавил 44.7% с начала года. Текущая цена акции SAA — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) показал доход в 44.68% с начала года и 64.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAA составила 11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ProShares Ultra SmallCap600
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.79% | 3.87% | -9.03% | 21.18% | 1.33% | 14.65% | -1.83% | 44.68% | |||||
| 2025 | 5.20% | -10.57% | -13.76% | -10.65% | 9.69% | 7.45% | 0.31% | 14.27% | 1.28% | -2.75% | 4.62% | -0.61% | 0.29% |
| 2024 | -8.93% | 5.84% | 5.77% | -11.12% | 8.53% | -5.09% | 21.93% | -4.36% | 1.04% | -5.73% | 21.33% | -16.05% | 5.60% |
| 2023 | 18.73% | -2.90% | -11.45% | -6.13% | -4.09% | 15.99% | 10.21% | -8.78% | -12.15% | -12.05% | 16.07% | 26.21% | 21.32% |
| 2022 | -14.14% | 2.07% | -0.14% | -15.56% | 2.89% | -17.50% | 20.54% | -9.23% | -19.39% | 24.87% | 7.02% | -13.66% | -36.17% |
| 2021 | 13.14% | 15.37% | 5.37% | 3.44% | 3.72% | 0.62% | -5.63% | 3.77% | -4.99% | 6.68% | -5.08% | 8.50% | 51.77% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra SmallCap600 has an annualized alpha of -0.92%, beta of 2.09, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2007.
- This ETF captured 247.86% of S&P 500 Index gains and 183.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 2.09 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 2.09
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 247.86%
- Участие в снижении
- 183.09%
Комиссия
Комиссия SAA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAA имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.24 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 9.71 | +1.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra SmallCap600 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.35 | $0.22 | $0.10 | $0.00 | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra SmallCap600. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra SmallCap600 показал максимальную просадку в 87.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка ProShares Ultra SmallCap600 составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.39%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-74.54%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 19d | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-55.37%апр. 2025 г. | 3y 5mo | 1y 2mo | 4y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.45%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 6mo 6d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-22.75%окт. 2014 г. | 3mo 13d | 2mo 12d | 5mo 25dиюль 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -56.78% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -9.10% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -18.90% | -31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -25.43% | -29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -33.92% | -40.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -10.70% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.09% | +3.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAA
Добавьте ProShares Ultra SmallCap600 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAA