PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R8189

CUSIP

74347R818

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

25 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SAA с URTY SAA с EFO SAA с MVV SAA с IJR SAA с RWJ SAA с VOO SAA с TNA SAA с UMDD SAA с VIOG SAA с VBR
Популярные сравнения:
SAA с URTY SAA с EFO SAA с MVV SAA с IJR SAA с RWJ SAA с VOO SAA с TNA SAA с UMDD SAA с VIOG SAA с VBR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra SmallCap600 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
309.30%
316.52%
SAA (ProShares Ultra SmallCap600)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra SmallCap600 показал доход в 6.87% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra SmallCap600 составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SAA

С начала года

6.87%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

17.17%

1 год

8.63%

5 лет

4.32%

10 лет

9.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.93%5.84%5.77%-11.12%8.53%-5.09%21.93%-4.36%1.04%-5.74%21.33%6.87%
202318.73%-2.90%-11.45%-6.13%-4.09%15.99%10.21%-8.78%-12.15%-12.05%16.07%26.21%21.32%
2022-14.14%2.07%-0.14%-15.56%2.89%-17.50%20.54%-9.23%-19.39%24.87%7.02%-13.66%-36.17%
202113.14%15.37%5.37%3.44%3.72%0.62%-5.63%3.77%-4.99%6.68%-5.08%8.50%51.77%
2020-8.39%-19.41%-45.64%23.90%6.40%5.07%7.14%8.04%-9.58%3.80%38.89%17.06%-1.79%
201922.14%8.55%-7.18%7.43%-17.42%15.03%1.85%-9.98%6.63%3.08%6.46%5.68%42.39%
20183.71%-8.06%3.41%2.30%12.30%2.02%5.02%9.70%-5.96%-19.66%0.14%-23.54%-23.00%
2017-2.03%5.34%-2.26%3.37%-6.71%6.28%0.99%-7.36%18.57%-0.12%4.31%3.72%23.94%
2016-17.81%7.65%15.49%5.54%-0.49%-0.21%11.13%3.32%0.64%-11.18%30.04%6.16%51.74%
2015-7.11%12.91%2.24%-4.80%3.11%2.13%-2.02%-11.03%-8.10%14.41%4.85%-8.64%-5.61%
2014-7.75%8.45%1.61%-6.89%0.70%9.72%-11.02%7.47%-8.88%12.55%0.16%4.84%7.70%
201311.74%2.44%8.77%-0.97%9.09%-1.74%15.14%-4.88%12.03%7.56%8.92%2.15%94.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAA составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.282.10
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.702.80
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.39
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.293.09
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2613.49
SAA
^GSPC

ProShares Ultra SmallCap600 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
2.10
SAA (ProShares Ultra SmallCap600)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra SmallCap600 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.22$0.22$0.10$0.00$0.01$0.08$0.04$0.00$0.07

Дивидендный доход

0.81%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra SmallCap600. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.73%
-2.62%
SAA (ProShares Ultra SmallCap600)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra SmallCap600 показал максимальную просадку в 87.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra SmallCap600 составляет 24.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.4%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.10889 июл. 2013 г.1532
-74.54%4 сент. 2018 г.37923 мар. 2020 г.2215 февр. 2021 г.600
-53.71%8 нояб. 2021 г.49627 окт. 2023 г.
-37.45%23 июн. 2015 г.13011 февр. 2016 г.9815 авг. 2016 г.228
-22.75%2 июл. 2014 г.6513 окт. 2014 г.4724 дек. 2014 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra SmallCap600 составляет 12.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.50%
3.79%
SAA (ProShares Ultra SmallCap600)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab