PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.02%/yr vs 59.63%/yr for USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности CURE и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 81.60%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.02% против 59.63% соответственно.

CURE

1 день
-0.69%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-3.58%
1 год
30.33%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.60%
10 лет*
13.02%

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-9.94%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between CURE and USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.43

The correlation between CURE and USD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CURE и USD

Секторы
CURE
USD

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

28.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
USD

-

Сырьевые материалы

CURE

-

USD

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

USD

-

Энергетика

CURE

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

CURE

-

USD
28.0%

Промышленность

CURE

-

USD

-

Недвижимость

CURE

-

USD

-

Технологии

CURE

-

USD
26.7%

Коммунальные услуги

CURE

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CURE vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.43

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.15

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

6.91

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

19.73

-17.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.43

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.85

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок CURE и USD

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-88.63%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-31.80%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-64.46%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-77.85%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-77.85%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-16.10%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-32.34%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

11.11%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и USD

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

28.47%

-13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

50.89%

-19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.18%

64.16%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

77.00%

-33.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.60%

69.51%

-19.91%

Сравнение комиссий CURE и USD

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и USD

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CURE and USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to CURE (14.68%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 13.02% for CURE. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.25% for USD.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор