PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и UPRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,487.50%
5,684.50%
MIDU
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.38

UPRO:

0.11

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.16

UPRO:

0.55

Коэф-т Омега

MIDU:

0.98

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.40

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.21

UPRO:

0.46

Индекс Язвы

MIDU:

20.92%

UPRO:

13.59%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.67%

UPRO:

57.50%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

MIDU:

-52.02%

UPRO:

-33.23%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.22% против 19.28% соответственно.


MIDU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-24.17%

5 лет

21.32%

10 лет

3.22%

UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и UPRO

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.38
UPRO: 0.11
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.16
UPRO: 0.55
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MIDU: 0.98
UPRO: 1.08
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.40
UPRO: 0.13
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.21
UPRO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.11
MIDU
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UPRO

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности UPRO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.97%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UPRO

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.02%
-33.23%
MIDU
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UPRO

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 41.52%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
41.52%
MIDU
UPRO