Сравнение MIDU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
MIDU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.95% против 25.53% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и UPRO
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
MIDU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MIDU
UPRO
Сравнение MIDU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.22 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и UPRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и UPRO
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и UPRO
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -76.82% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -33.38% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -63.94% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -76.82% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -18.68% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -14.53% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.41% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и UPRO
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 16.04% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 28.48% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 54.36% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 50.34% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 53.69% | +9.85% |