PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDU с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с UPRO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

MIDU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или UPRO.

Корреляция

Корреляция между MIDU и UPRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.20

UPRO:

0.29

Коэф-т Сортино

MIDU:

0.15

UPRO:

0.88

Коэф-т Омега

MIDU:

1.02

UPRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.23

UPRO:

0.42

Коэф-т Мартина

MIDU:

-0.62

UPRO:

1.35

Индекс Язвы

MIDU:

23.31%

UPRO:

15.09%

Дневная вол-ть

MIDU:

67.45%

UPRO:

58.04%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

MIDU:

-38.40%

UPRO:

-16.93%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 5.56% против 21.71% соответственно.

MIDU

С начала года

-13.93%

1 месяц

39.89%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-13.90%

5 лет

22.67%

10 лет

5.56%

UPRO

С начала года

-6.95%

1 месяц

41.20%

6 месяцев

-7.71%

1 год

16.41%

5 лет

33.99%

10 лет

21.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIDU и UPRO

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UPRO

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности UPRO в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.54%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.08%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UPRO

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UPRO

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...