Сравнение MIDU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
MIDU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 49.63%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 72.86%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.28% против 24.24% соответственно.
MIDU
49.63%
20.80%
29.64%
91.74%
8.93%
11.28%
UPRO
72.86%
7.77%
32.64%
96.42%
25.23%
24.24%
Основные характеристики
| MIDU | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 15.86 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 47.99% | 36.39% |
| Макс. просадка | -86.26% | -76.82% |
| Текущая просадка | -10.99% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и UPRO
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между MIDU и UPRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и UPRO
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и UPRO
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и UPRO
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.