PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.92%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 37.63%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.92% против 30.09% соответственно.

MIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
10.56%
С начала года
37.63%
6 месяцев
36.96%
1 год
65.54%
3 года*
26.41%
5 лет*
2.59%
10 лет*
11.92%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		37.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MIDU and UPRO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.88

The correlation between MIDU and UPRO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDU и UPRO

Секторы
MIDU
UPRO

Промышленность

25.0%
3.4%

Технологии

15.7%
17.8%

Финансовые услуги

14.4%
28.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.5%

Здравоохранение

8.6%
3.8%

Недвижимость

7.5%
0.8%

Энергетика

5.5%
1.4%

Сырьевые материалы

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.8%

Промышленность

MIDU
25.0%
UPRO
3.4%

Технологии

MIDU
15.7%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
UPRO
28.8%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

MIDU
8.6%
UPRO
3.8%

Недвижимость

MIDU
7.5%
UPRO
0.8%

Энергетика

MIDU
5.5%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
UPRO
2.0%

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
UPRO
1.1%

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
UPRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с mdyMIDU с TQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

MIDU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.30

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.76

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.03

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.80

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UPRO

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-76.82%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-26.78%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-48.87%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-63.94%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-76.82%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.09%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-14.42%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

6.33%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UPRO

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

8.45%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

26.60%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.41%

35.35%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

50.32%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

53.74%

+9.86%

Сравнение комиссий MIDU и UPRO

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UPRO

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.65%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and UPRO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.93%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 11.92% for MIDU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.65% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор