PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с CURE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.19%/yr vs 13.02%/yr for CURE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности SAA и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.02% соответственно.

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%

CURE

1 день
-0.69%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-3.58%
1 год
30.33%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.60%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-9.94%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between SAA and CURE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.52

The correlation between SAA and CURE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и CURE

Секторы
SAA
CURE

Финансовые услуги

16.9%

-

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%
100.0%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
CURE

-

Промышленность

SAA
15.5%
CURE

-

Технологии

SAA
15.5%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
CURE

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
CURE
100.0%

Недвижимость

SAA
7.7%
CURE

-

Энергетика

SAA
5.9%
CURE

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
CURE

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
CURE

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
CURE

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

SAA vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAACUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.69

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.30

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.98

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

2.24

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAACUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.69

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SAA и CURE

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAACUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-69.19%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-31.10%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-51.93%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-52.23%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-69.19%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-28.51%

+24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-18.15%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

13.57%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и CURE

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.06%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAACUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

14.68%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

31.01%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

44.18%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.56%

43.88%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

49.60%

-3.45%

Сравнение комиссий SAA и CURE

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и CURE

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CURE в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and CURE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.68%) compared to SAA (9.06%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.02% vs 11.19% for SAA. On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.02% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.79% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 1.08% for CURE.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор