PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и TQQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIDU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.52%
12,878.31%
MIDU
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.38

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.16

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

MIDU:

0.98

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.40

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.21

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

MIDU:

20.92%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.67%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

MIDU:

-52.02%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDU показывает доходность -32.97%, а TQQQ немного выше – -31.73%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.42% против 28.14% соответственно.


MIDU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-24.87%

5 лет

18.41%

10 лет

3.42%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и TQQQ

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.38
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.16
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MIDU: 0.98
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.40
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.21
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.04
MIDU
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и TQQQ

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.97%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и TQQQ

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.02%
-41.90%
MIDU
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и TQQQ

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 46.24% и 48.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
48.66%
MIDU
TQQQ