PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.33%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 45.08%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.33% против 40.49% соответственно.

MIDU

1 день
-1.74%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
23.98%
С начала года
45.08%
1 год
60.15%
3 года*
21.08%
5 лет*
4.20%
10 лет*
11.33%
Всё время*
22.23%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MIDU

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
$1.22M$1.09M$1.47M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам MIDU и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		45.08%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between MIDU and TQQQ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.74

The correlation between MIDU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDU и TQQQ

Секторы
MIDU
TQQQ

Промышленность

5.0%
2.8%

Технологии

3.6%
53.8%

Финансовые услуги

3.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.3%

Здравоохранение

2.4%
4.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Энергетика

1.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.7%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.4%
15.8%

Промышленность

MIDU
5.0%
TQQQ
2.8%

Технологии

MIDU
3.6%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

MIDU
3.3%
TQQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

MIDU
2.4%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

MIDU
2.4%
TQQQ
4.2%

Недвижимость

MIDU
1.8%
TQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

MIDU
1.6%
TQQQ
1.1%

Энергетика

MIDU
1.2%
TQQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

MIDU
0.8%
TQQQ
7.7%

Коммунальные услуги

MIDU
0.7%
TQQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

MIDU
0.4%
TQQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

MIDU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MIDU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.23

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.94

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

5.34

+2.37

MIDU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDU и TQQQ

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-81.66%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-36.97%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-58.04%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-81.66%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-81.66%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-16.29%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-18.49%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

13.38%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 11.37%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

21.96%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.85%

48.60%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

58.14%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.27%

68.26%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.49%

66.67%

-3.18%

Сравнение комиссий MIDU и TQQQ

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и TQQQ

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TQQQ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.49%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and TQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to MIDU (11.37%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs 11.33% for MIDU. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.49% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for TQQQ.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор