Сравнение USD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
USD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 50.62% против 21.24% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SSO
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
USD vs. SSO — Ранг доходности на риск
USD
SSO
Сравнение USD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.76 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.27 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.22 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 5.19 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.76 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USD и SSO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SSO
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SSO
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -84.67% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -23.17% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -46.73% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -59.34% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -12.18% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -19.72% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 5.44% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SSO
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 10.69% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 18.99% | +29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 36.46% | +40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 33.66% | +42.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 35.86% | +32.99% |