PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SSO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs 23.64%/yr for SSO. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности USD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 55.62% против 23.64% соответственно.

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%

SSO

1 день
-0.38%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
22.54%
С начала года
23.30%
1 год
42.95%
3 года*
35.35%
5 лет*
18.15%
10 лет*
23.64%
Всё время*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SSO

ProShares Ultra S&P500
$219.41M$203.12M$223.10M

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам USD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SSO
ProShares Ultra S&P500		23.30%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between USD and SSO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.75

The correlation between USD and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и SSO

Секторы
USD
SSO

Технологии

32.6%
26.3%

Финансовые услуги

32.1%
25.4%

Энергетика

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

USD
32.6%
SSO
26.3%

Финансовые услуги

USD
32.1%
SSO
25.4%

Энергетика

USD
0.0%
SSO
2.3%

Сырьевые материалы

USD

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

USD

-

SSO
6.4%

Потребительский циклический сектор

USD

-

SSO
6.1%

Потребительский защитный сектор

USD

-

SSO
3.2%

Здравоохранение

USD

-

SSO
6.3%

Промышленность

USD

-

SSO
5.4%

Недвижимость

USD

-

SSO
1.3%

Коммунальные услуги

USD

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

USD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.38

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

9.50

-1.35

USD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и SSO

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-84.67%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-18.17%

-21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-35.21%

-29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-46.73%

-31.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-59.34%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-0.38%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-19.43%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

4.53%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SSO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.60%

8.13%

+20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.51%

20.49%

+41.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.08%

25.60%

+48.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

33.94%

+44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

35.94%

+34.51%

Сравнение комиссий USD и SSO

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SSO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SSO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SSO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 23.64% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 23.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.33% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор