Сравнение MVV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
MVV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.30% против 50.62% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и USD
И MVV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. USD — Ранг доходности на риск
MVV
USD
Сравнение MVV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.44 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.67 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 12.81 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.90 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MVV и USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и USD
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и USD
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -88.63% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -31.80% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -77.85% | +32.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -77.85% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -21.24% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -32.60% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 11.60% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 21.67% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 48.73% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 77.08% | -33.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 76.24% | -36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 68.85% | -26.53% |