PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

CURE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CURE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CURE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-15.60%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.60% против 41.10% соответственно.

CURE

1 день
2.50%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
-5.59%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.67%
10 лет*
13.60%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с NAIL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий CURE и SOXL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

CURE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURESOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.93

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.46

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.64

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

14.09

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURESOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.93

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между CURE и SOXL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и SOXL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.26%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок CURE и SOXL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CURESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-90.46%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-49.26%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-90.46%

+38.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-90.46%

+21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-27.28%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-35.34%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

16.23%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.17%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CURESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

38.35%

-24.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

79.93%

-49.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

119.50%

-66.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

105.40%

-62.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.47%

97.72%

-48.25%