PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с SAA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 14.60%/yr vs 13.07%/yr for SAA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CURE charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SAA.

Доходность

Сравнение доходности CURE и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 14.60% против 13.07% соответственно.

CURE

1 день
0.79%
1 месяц
23.52%
С начала года
5.34%
6 месяцев
3.34%
1 год
52.80%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
14.60%

SAA

1 день
-0.47%
1 месяц
12.84%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.80%
1 год
70.01%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.99%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		5.34%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		45.06%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between CURE and SAA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.52

The correlation between CURE and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CURE и SAA

Секторы
CURE
SAA

Здравоохранение

100.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

16.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Здравоохранение

CURE
100.0%
SAA
11.0%

Сырьевые материалы

CURE

-

SAA
5.0%

Коммуникационные услуги

CURE

-

SAA
3.7%

Потребительский циклический сектор

CURE

-

SAA
13.1%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

SAA
3.6%

Энергетика

CURE

-

SAA
5.4%

Финансовые услуги

CURE

-

SAA
16.5%

Промышленность

CURE

-

SAA
15.2%

Недвижимость

CURE

-

SAA
7.6%

Технологии

CURE

-

SAA
17.1%

Коммунальные услуги

CURE

-

SAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO

Доходность на риск

CURE vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CURESAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.96

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.65

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.87

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

12.58

-8.81

CURE vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и SAA

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURESAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-87.39%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-18.21%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-50.84%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-55.37%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-74.54%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-0.47%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-27.33%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

5.58%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и SAA

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURESAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

9.60%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.52%

24.58%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

36.03%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

43.53%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

46.05%

+3.54%

Сравнение комиссий CURE и SAA

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SAA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и SAA

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SAA в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.08%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

CURE and SAA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (17.16%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, CURE leads with 14.60% vs 13.07% for SAA. On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 14.60% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.75% for SAA.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.95% for SAA.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор