PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while SOXL tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.28%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TNA charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 61.66%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 7.28% против 49.69% соответственно.

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

Сравнение доходности по годам TNA и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TNA and SOXL is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between TNA and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и SOXL

Секторы
TNA
SOXL

Здравоохранение

20.3%

-

Финансовые услуги

17.5%

-

Технологии

14.8%
100.0%

Промышленность

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Недвижимость

6.6%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

TNA
20.3%
SOXL

-

Финансовые услуги

TNA
17.5%
SOXL

-

Технологии

TNA
14.8%
SOXL
100.0%

Промышленность

TNA
14.2%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

TNA
9.2%
SOXL

-

Недвижимость

TNA
6.6%
SOXL

-

Энергетика

TNA
5.5%
SOXL

-

Сырьевые материалы

TNA
4.4%
SOXL

-

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.6%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.2%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TNA vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TNA c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNASOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.35

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.90

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

6.37

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

21.05

-9.94

TNA vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и SOXL

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-90.46%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-69.42%

+36.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-87.88%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-90.46%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-90.46%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.63%

-56.09%

+24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-35.02%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

20.98%

-11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 13.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

51.57%

-38.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

115.92%

-73.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

131.99%

-74.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

113.61%

-46.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.38%

102.32%

-33.94%

Сравнение комиссий TNA и SOXL

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SOXL

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SOXL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to TNA (13.46%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs 7.28% for TNA. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 13.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.01% for SOXL.

TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор